ตัวบ่งชี้ Stochastic คืออะไรและจะอ่านสัญญาณได้อย่างไร

stochastic oscillator หรือ stochastic indicator เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ช่วยให้เทรดเดอร์กำหนดสภาวะตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป และคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคต สุ่มมักจะถูกเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ความแรงสัมพัทธ์ (RSI) เนื่องจากเครื่องมือทั้งสองเป็นออสซิลเลเตอร์ที่ให้สัญญาณที่คล้ายกัน ถึงกระนั้นก็มีความแตกต่างกัน

การทำความเข้าใจ stochastic oscillator ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ขั้นสูง คู่มือ FXOpen จะบอกคุณเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะและสัญญาณหลัก

อธิบาย Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator ได้รับการพัฒนาโดยนักวิเคราะห์ทางการเงิน Dr. George Lane ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 เช่นเดียวกับตัวชี้วัดส่วนใหญ่ มันถูกสร้างขึ้นสำหรับตลาดความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์สามารถใช้มันกับหุ้น สกุลเงินดิจิทัล* สินค้าโภคภัณฑ์ และการซื้อขายฟอเร็กซ์ได้สำเร็จ

Stochastic ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัม ซึ่งหมายความว่าจะไม่สะท้อนแนวโน้มเหมือนเครื่องมือแนวโน้มทั่วไป เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Stochastic วัดอะไรแล้ว? วัดความแข็งแกร่งของราคา ทำให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์การกลับตัวของราคาได้

การจำแนกประเภทอื่นที่สามารถใช้กับสโตแคสติกคือออสซิลเลเตอร์ โดยธรรมชาติแล้ว มันเป็นออสซิลเลเตอร์ ซึ่งหมายความว่ามันผันผวนระหว่างสองแบนด์และสะท้อนช่วงเวลาที่สินทรัพย์ถูกซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป

ดัชนีความแรงสัมพัทธ์และ Stochastic Oscillator: ความแตกต่าง

ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) และสโตแคสติกออสซิลเลเตอร์มีความคล้ายคลึงกันมาก เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่เคลื่อนไหวภายในช่วง 0-100 อย่างไรก็ตาม พวกเขาแตกต่างกันในการประเมินความแข็งแกร่งของราคา RSI เปรียบเทียบความแข็งแกร่งของราคาในช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นกับช่วงเวลาที่ราคาตกลง Stochastic Oscillator เปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบันกับค่าสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่งๆ ดังนั้นจึงเชื่อว่า RSI จะมีประสิทธิภาพมากกว่าในตลาดที่มีแนวโน้ม ขณะที่ Stochastic มักใช้ในตลาดที่มีขอบเขต

ถึงกระนั้น ตัวบ่งชี้ทั้งสองยังให้สัญญาณที่คล้ายคลึงกัน: พวกมันสะท้อนถึงสภาวะตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป และช่วยให้ผู้ค้าสามารถกำหนดการกลับตัวของราคาด้วยสัญญาณไดเวอร์เจนซ์ ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือสัญญาณครอสโอเวอร์ สโตแคสติกประกอบด้วยเส้นสองเส้นที่ตัดกันและให้สัญญาณซื้อและขาย ในขณะที่ RSI มีเพียงเส้นเดียว

การคำนวณ Stochastic Oscillator

คุณไม่จำเป็นต้องคำนวณอินดิเคเตอร์ด้วยตนเอง เนื่องจากอินดิเคเตอร์จะถูกนำมาใช้โดยอัตโนมัติและคำนวณบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย เช่น บนแพลตฟอร์ม TickTrader ถึงกระนั้น การทราบวิธีการสร้างตัวบ่งชี้อาจเป็นประโยชน์ เพื่อให้คุณเข้าใจว่าการตั้งค่าใดที่คุณสามารถใช้สำหรับกลยุทธ์ของคุณได้

สุ่มประกอบด้วยสองเส้น – %K และ %D ซึ่งเคลื่อนไหวภายในช่วง 0-100 พารามิเตอร์หลักของตัวบ่งชี้คือช่วงเวลา 14 เป็นการตั้งค่ามาตรฐาน ดังนั้นเราจะใช้ค่านี้เพื่ออธิบายออสซิลเลเตอร์

%K เป็นบรรทัดหลัก คำนวณจากการปิดล่าสุดในช่วง 14 ช่วงเวลา (นาที วัน สัปดาห์ เดือน ขึ้นอยู่กับกรอบเวลา) และราคาสูงสุดและต่ำสุดใน 14 ช่วงเวลา (นาที วัน สัปดาห์ ฯลฯ ). สิ่งนี้ทำให้ตัวบ่งชี้สามารถเปรียบเทียบตำแหน่งปัจจุบันของราคาปิดที่สัมพันธ์กับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด ซึ่งสร้างช่วงราคาในช่วงเวลาหนึ่งๆ %D คือสิ่งที่เรียกว่าบรรทัดเดียว เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 3 ช่วงของ %K

ดังนั้น สูตรสุ่มคือ:

ตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นจากสูตรนี้เรียกอีกอย่างว่า fast stochastic

เนื่องจากสโตแคสติกเร็วให้สัญญาณที่เชื่อถือได้แต่บ่อยมาก จึงมีการพัฒนาตัวบ่งชี้อีกประเภทหนึ่งขึ้น นั่นคือสโตแคสติกช้า ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาราบรื่นและให้สัญญาณน้อยลง แต่ทำให้เชื่อถือได้มากขึ้น

สูตรสำหรับการสุ่มช้าคือ:

นอกจากนี้ยังมีออสซิลเลเตอร์สุ่มเต็มรูปแบบ ในเวอร์ชันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์ %K ที่ช้าและ %D ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับกลยุทธ์เฉพาะ

สูตรสำหรับสุ่มเต็มคือ:

พารามิเตอร์ที่พบบ่อยที่สุดสำหรับประเภทสุ่มนี้คือ 14, 1, 3 และ 14, 3, 3 คุณสามารถใช้ออสซิลเลเตอร์สุ่มเต็มรูปแบบบนแพลตฟอร์ม TickTrader และทดสอบการตั้งค่าต่างๆ เพื่อพิจารณาการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ ดร. เลน ผู้สร้างสโตแคสติกคิดว่าอินดิเคเตอร์ของเขาน่าจะได้ผลหากใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ Fibonacci retracement หรือกับทฤษฎี Elliott Wave ซึ่งคุณสามารถทดสอบกับ TickTrader ได้เช่นกัน

การอ่าน Stochastic Oscillator

ครั้งหนึ่ง ดร.จอร์จ เลน กล่าวว่าสโทแคสติก “ไม่ติดตามราคา ไม่ติดตามปริมาณหรืออะไรทำนองนั้น มันตามความเร็วหรือโมเมนตัมของราคา ตามกฎแล้ว โมเมนตัมจะเปลี่ยนทิศทางก่อนราคา” ดังนั้น stochastic จึงถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อระบุทิศทางราคาในอนาคต ตัวบ่งชี้ให้สัญญาณหลักสามสัญญาณ: สภาวะซื้อเกิน/ขายเกิน ไดเวอร์เจนซ์ และครอสโอเวอร์ของ %K และ %D

เงื่อนไข Oversold/Overbought

Stochastic Oscillator ถูกเปรียบเทียบกับดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ เนื่องจากพวกมันให้สัญญาณที่คล้ายคลึงกัน ยกเว้นการครอสโอเวอร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงพื้นที่ที่มีการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป มีความแตกต่างกัน

เมื่อสินทรัพย์ถูกขายมากเกินไป สุ่มจะต่ำกว่า 20 ขณะที่ RSI ต่ำกว่า 30 เมื่อสินทรัพย์ถูกซื้อมากเกินไป สุ่มจะอยู่เหนือ 80 ในขณะที่ RSI อยู่เหนือ 70 คุณควรจำกฎเหล่านี้เพื่ออ่านสัญญาณอย่างถูกต้อง

เมื่อออสซิลเลเตอร์อยู่ในพื้นที่ซื้อมากเกินไป จะมีสัญญาณว่าราคาอาจตกลงในไม่ช้าเพื่อกลับสู่ราคายุติธรรม ในทางกลับกัน เมื่อออสซิลเลเตอร์อยู่ในโซนขายมากเกินไป เทรดเดอร์คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในไม่ช้าจนไปถึงมูลค่ายุติธรรม

วิธีการแลกเปลี่ยนสัญญาณ Oversold/Overbought

ผู้ค้าไม่เคยเข้าสู่ตลาดเมื่อออสซิลเลเตอร์อยู่ในพื้นที่ที่มีการขายมากเกินไปหรือมีการซื้อมากเกินไป เพราะมันสามารถอยู่ที่นั่นได้ชั่วขณะหนึ่ง สัญญาณขายจะปรากฏขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้ลดลงต่ำกว่า 80 ในขณะที่สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อสุ่มเพิ่มขึ้นเหนือ 20

ในกราฟด้านบน ราคาตกลงหลังจากที่สโทแคสติกเคลื่อนไหวต่ำกว่า 80 (1) เทรดเดอร์สามารถปิดการซื้อขายได้โดยการตั้งค่าคำสั่งทำกำไรที่ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุด (2) การปิดได้รับการยืนยันโดยสุ่มทำลายด้านล่าง 20 (3) คำสั่งหยุดการขาดทุนสามารถคำนวณตามอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน 1:2 หรือ 1:3 อีกทางเลือกหนึ่งคือวางระดับ stop-loss เหนือระดับสูงสุดของการแกว่งที่ใกล้ที่สุด (4)

บันทึก: ควรใช้ตัวเลือกที่สองอย่างระมัดระวัง ผู้ค้าควรแน่ใจว่าความเสี่ยงไม่เกินครึ่งหนึ่งของผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น

การหยุดการขาดทุนเป็นส่วนสำคัญของการเทรด เนื่องจากสโทแคสติกอาจล้มเหลวเหมือนกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ แผนภูมิด้านล่างแสดงสภาวะตลาดที่คล้ายคลึงกัน สโตแคสติกทะลุต่ำกว่า 80 (1) ดังนั้นเทรดเดอร์จึงคาดหวังว่าราคาจะลดลงอีก ราคาลดลงเป็นเวลาสองวัน (2) แต่การลดลงไม่มีนัยสำคัญ ยิ่งไปกว่านั้น การระบุระดับการทำกำไรเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุดอยู่ไกลเกินไป (3) นอกจากนี้ สุ่มไม่ถึงพื้นที่ oversold แต่ไม่นานก็กลับสู่สภาวะ overbought

ความแตกต่าง

ไดเวอร์เจนซ์เป็นหนึ่งในสัญญาณที่โดดเด่นที่สุดของอินดิเคเตอร์หลายตัว รวมถึงสโทแคสติกและ RSI ไดเวอร์เจนซ์เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางเดียว แต่ออสซิลเลเตอร์ไม่ได้รับการยืนยัน ประเภทไดเวอร์เจนซ์แสดงอยู่ในกราฟิกด้านล่าง

ไดเวอร์เจนซ์ปกตินั้นแข็งแกร่งกว่า ในขณะที่ไดเวอร์เจนซ์ที่ซ่อนอยู่ควรได้รับการยืนยันด้วยสัญญาณที่น่าเชื่อถือมากขึ้นและวิเคราะห์โดยพิจารณาจากแนวโน้มของตลาดโดยรวม

ความแตกต่างปกติ:

• รั้น. เมื่อราคาสร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า แต่สโตแคสติกมีระดับต่ำสุดที่สูงกว่า ตลาดคาดว่าจะกลับตัวขึ้น
• งุ่มง่าม. เมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่สโตแคสติกมีจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า ตลาดคาดว่าจะลดลง

ความแตกต่างที่ซ่อนอยู่:

• รั้น. เมื่อราคาสร้างระดับต่ำสุดที่สูงขึ้น แต่สโตแคสติกมีระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่า ตลาดคาดว่าจะกลับตัวขึ้น
• งุ่มง่าม. เมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลง แต่สโตแคสติกมีจุดสูงสุดที่สูงกว่า ตลาดคาดว่าจะลดลง

วิธีการแลกเปลี่ยนสัญญาณ Divergence

ราคาและตัวบ่งชี้สโตแคสติกออสซิลเลเตอร์ก่อตัวเป็นขาลงตามปกติ (1) ผู้ค้าสามารถเข้าสู่ตลาดได้เมื่อ %K (เส้นสีเทา) ลดลงต่ำกว่า %D (เส้นสีส้ม) (2) สัญญาณครอสโอเวอร์จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป เป้าหมายการทำกำไรสามารถวางไว้ที่ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุด (3) อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์สามารถใช้คำสั่งทำกำไรต่อท้ายเพื่อย้ายเป้าหมายกำไร หากพวกเขาแน่ใจว่าแนวโน้มขาลงจะยังคงดำเนินต่อไป

บันทึก: Stochastic Oscillator สะท้อนการกลับตัวของราคาที่เป็นไปได้ แต่ไม่ใช่การกลับตัวของแนวโน้ม ซึ่งหมายความว่าราคาอาจพลิกกลับในช่วงเวลาสั้น ๆ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาสภาวะตลาดในปัจจุบันและวางระดับการทำกำไรโดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อราคาสร้างแท่งเทียนสองแท่งที่มีเงาด้านบนยาวก่อนที่จะมีการกลับตัว คำสั่งหยุดการขาดทุนจะถูกวางไว้เหนือเงา (4)

ครอสโอเวอร์

สัญญาณที่สามที่สุ่มสามารถให้ได้คือ %K และ %D ครอสโอเวอร์ ตัวบ่งชี้ RSI ไม่มีสัญญาณดังกล่าวเนื่องจากประกอบด้วยบรรทัดเดียว

กฎง่ายๆ: เมื่อเส้น %K ต่ำกว่าเส้น %D ราคาควรจะลดลง ในทางกลับกัน เมื่อ %K ทะลุ %D ราคาคาดว่าจะสูงขึ้น

วิธีแลกเปลี่ยนสัญญาณครอสโอเวอร์

ผู้ค้ามักใช้สัญญาณครอสโอเวอร์สองตัวเพื่อเข้าและออกจากตลาด อย่างแรกคือการเปิดตำแหน่ง และอย่างที่สองคือการปิด อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ดังกล่าวอาจจำกัดผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น สถานการณ์ที่คล้ายกันนี้สะท้อนให้เห็นในแผนภูมิด้านบน

ผู้ค้าสามารถเปิดสถานะซื้อได้เมื่อ %K (เส้นสีเทา) ตัดผ่าน %D (เส้นสีส้ม) จากล่างขึ้นบน (1) หากพวกเขาออกจากตลาดเมื่อ %K ต่ำกว่า %D พวกเขาจะสูญเสียรายได้ที่เป็นไปได้ครึ่งหนึ่ง (2) อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้คำสั่งทำกำไรต่อท้ายและปิดครึ่งหนึ่งของการซื้อขายที่แนวต้านที่ใกล้ที่สุด (3) และครึ่งหลังที่แนวต้านอื่น (4) แนวต้านที่สองนั้นค่อนข้างยุ่งยากเนื่องจากอิงจากจุดต่ำสุดก่อนหน้า ไม่ใช่จุดสูงสุด ดังนั้นจึงควรรอให้ราคาลดลง

บันทึก: คุณสามารถใช้ไม่เพียงแค่เสียงสูงแต่เสียงต่ำเพื่อวางระดับแนวต้าน ในทางกลับกัน คุณสามารถใช้ไม่เพียงแค่จุดต่ำสุดเท่านั้น แต่ยังใช้จุดสูงสุดเพื่อวางระดับแนวรับได้อีกด้วย วิธีการนี้ใช้ได้ผลเมื่อปริมาณการซื้อขายต่ำ และผู้ซื้อขายถือว่าผู้ซื้อ/ผู้ขายไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะขับเคลื่อนราคาต่อไป

ซื้อกลับบ้าน

การใช้ stochastic indicator ในการเทรดไม่ใช่เรื่องยาก สัญญาณเป็นตรรกะและพารามิเตอร์สามารถปรับแต่งได้ง่าย ดังนั้น เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ทุกระดับจึงใช้ stochastic oscillator ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ หุ้น สกุลเงินดิจิทัล* ดัชนี และ ETF คุณสามารถเปิดบัญชี FXOpen เพื่อฝึกสุ่มบนแผนภูมิสด เปรียบเทียบสัญญาณกับการแจ้งเตือน RSI และรวมเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ

*ที่ FXOpen UK CFD ของสกุลเงินดิจิทัลมีให้เทรดโดยลูกค้าที่อยู่ในประเภทเท่านั้น ลูกค้ามืออาชีพ ภายใต้กฎ FCA ไม่สามารถซื้อขายได้โดยลูกค้ารายย่อย