การทดสอบความเครียดจากสภาพอากาศของ ECB – อีกก้าวหนึ่งในการเดินทางไกล | บทความ

การใช้งานการทดสอบความเครียดจากความเสี่ยงด้านสภาพอากาศกำลังเพิ่มขึ้น แต่ช้า

ส่วนสำคัญของการทดสอบความเครียดด้านสภาพอากาศทั้งหมดคือเพื่อให้ ECB เข้าใจความคืบหน้าของธนาคารในการบูรณาการความเสี่ยงด้านสภาพอากาศเข้ากับกรอบการทดสอบความเครียดภายในองค์กร เพื่อสร้างภาพรวมของความสามารถในการทดสอบความเครียดจากความเสี่ยงด้านสภาพอากาศของธนาคาร ECB ขอให้ธนาคารขอข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับกรอบการทดสอบความเครียดจากสภาพอากาศ การกำกับดูแล และแนวทางปฏิบัติในการสร้างแบบจำลอง สิ่งนี้ทำให้ ECB ใช้ระบบการให้คะแนนเพื่อเปรียบเทียบธนาคารต่างๆ ในแง่ของความพร้อม

ธนาคารประมาณ 41% รายงานว่าพวกเขามีกรอบการทดสอบความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ ณ สิ้นปี 2564 แม้ว่าจะยังค่อนข้างจำกัด แต่ก็สูงกว่าที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น จากรายงานของ ECB เกี่ยวกับสถานะของการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพอากาศในภาคการธนาคารที่เผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ธนาคาร 25% ได้ทำการทดสอบความเครียดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ และ 13% ได้รวมความเสี่ยงด้านสภาพอากาศเข้ากับความเครียดตามปกติ – กรอบการทดสอบ จึงสามารถเห็นการปรับปรุงบางอย่าง

อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยธนาคารยังไม่ได้ใช้ความสามารถในการทดสอบความเครียดจากสภาพภูมิอากาศในระดับที่ใหญ่ขึ้นในการตัดสินใจทางธุรกิจ มีธนาคารเพียง 19% ที่มีกรอบการทดสอบความเครียดจากสภาพอากาศเท่านั้น ที่ใช้จริงเพื่อแจ้งขั้นตอนการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ ธนาคารประมาณ 40% ที่มีกรอบการทำงานไม่ได้พิจารณาผลการทดสอบในกลยุทธ์ทางธุรกิจของตน นอกจากนี้ การทดสอบไม่ได้ขยายไปยังทั้งงบดุล ในขณะเดียวกัน 37% รวมช่องทางการส่งผ่านความเสี่ยงด้านสภาพอากาศเพียงหนึ่งหรือสองช่องทาง เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิตหรือคู่สัญญา หรือความเสี่ยงด้านตลาด และ 35% จับเพียง 1-3 พอร์ต เช่น สินเชื่อองค์กร สินเชื่อครัวเรือน หรือสินเชื่อ SME การทดสอบความเครียดจากสภาพอากาศส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางกายภาพ (71%) และความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลง (81%) ความรับผิดหรือความเสี่ยงด้านชื่อเสียงไม่ค่อยถูกจับ (24%)

แม้ว่ากรอบงานการทดสอบความเครียดจากความเสี่ยงด้านสภาพอากาศส่วนใหญ่มีกระบวนการตรวจสอบ (93%) แต่ 75% มีกระบวนการทางธุรกิจเดียวกันที่รับผิดชอบทั้งการพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องของกรอบการทำงาน ประมาณ 60% ของผู้ที่มีกรอบการทำงานไม่เปิดเผยผลลัพธ์ใดๆ ในการรายงาน Pillar 3

สามในสี่ของธนาคารที่มีกรอบการทำงานได้รวมเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมไว้ในการทดสอบความเสี่ยงด้านปฏิบัติการหรือการวิเคราะห์สถานการณ์ สำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ธนาคารน้อยกว่า 40% ระบุว่ารวมเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม

จำนวนธนาคารที่มีกรอบการทดสอบความเครียดจากความเสี่ยงด้านสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ธนาคารเพียง 35-39% ที่ยังไม่มีกรอบการทำงาน คาดว่าจะสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงหรือความเสี่ยงทางกายภาพในกรอบการทำงานได้ภายในหนึ่งปี ธนาคารกว่า 50% ต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งถึงสามปีในการรวมความเสี่ยงทางกายภาพและหรือการเปลี่ยนแปลงไว้ในกรอบการทดสอบความเครียด เกือบทุกคนกล่าวถึงความต้องการข้อมูลในการปรับปรุงกรอบการทดสอบความเครียดจากความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ