RSI คืออะไร ? อ่านค่าอย่างไร ?

RSI คือ Indicator ที่บอกว่ามีภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือ ภาวะขายมากเกินไป (Oversold) และ สามารถบอกสัญญาณการกลับตัวของราคาฝั่งขาขึ้น (Bullish Divergence) และ   การกลับตัวของราคาฝั่งขาลง (Bearish Divergence) 

Relative Strength Index (RSI) สามารถอ่านได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 Indicator นี้ถูกพัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr ในปี 1978

วิธีการอ่านค่า RSI ว่า ภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือ ภาวะขายมากเกินไป (Oversold)

ภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought)

คือภาวะที่ RSI > 70 คือ ราคาได้เพิ่มขึ้นอย่างต่างเนื่องจน RSI ทะลุและมากกว่า 70 เราอาจจะมองได้ว่า ราคาอาจจะเริ่มเปลี่ยนเป็นทิศทางลงแล้วก็ได้ เราอาจจะเริ่มเปิดออเดอร์ Sell

ภาวะขายมากเกินไป (Oversold)

คือภาวะที่ RSI < 30  คือ ราคาได้ร่วงลงอย่างอย่างต่างเนื่องจน RSI ทะลุและร่วงต่ำกว่า 30  เราอาจจะมองได้ว่า ราคาอาจจะเริ่มเปลี่ยนเป็นทิศทางขาขึ้นแล้วก็ได้ เราอาจจะเริ่มเปิดออเดอร์ Buy

ภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และ ภาวะขายมากเกินไป (Oversold) เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน

ทั้งภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และ ภาวะขายมากเกินไป (Oversold) จากประสบการณ์ของผมสามารถใช้ได้ในช่วงที่ภาวะปกติ ไม่มีข่าวสำคัญอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือ ไม่มีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ใดที่มีราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ หากเจอช่วงที่สินค้าโภคภัณฑ์ใดมีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างมาก ไม่ควรเชื่อ Overbought หรือ Oversold มากเกินไป

ยกตัวอย่างหากอยู่ในช่วงที่ ราคาน้ำมันมีการปรับตัวขึ้นอย่างมาก คู่สกุลเงินที่ได้รับผลกระทบคือ ดอลลาร์แคนาดา (CAD)และ เยนญี่ปุ่น (JPY)โดยดอลลาร์แคนาดา (CAD)จะแข็งค่ามากขึ้นเนื่องจากแคนาดาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลก และ เยนญี่ปุ่น (JPY)อ่อนค่าลงอย่างมากเนื่องจากญี่ปุ่น เป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันอันดับต้น ๆ ของโลก ดังนั้นคู่สกุลเงิน CAD/JPY จะพุ่งขึ้นอย่างมากจนทะลุภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หลายรอบตามรูปด้านล่าง แบบนี้ไม่ควรเสี่ยงที่จะเปิด Sell อาจโดนล้างพอร์ตโดยไม่รู้ต้ว

RSI Divergences จะเป็นสัญญาณกลับตัวของราคาทั้งฝั่งขาขึ้น และ ฝั่งขาลง จะแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ Bullish Divergence และ Bearish Divergence 

1.Bullish Divergence คือ สัญญาณการกลับตัวของราคา ของภาวะที่ราคาพร้อมจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคาทำจุดต่ำสุดลงเรื่อย ๆ แต่เส้น  RSI กลับสวนทางกับราคาที่ต่ำลง Bullish Divergence จะเกิดเมื่อ RSI < 30 หรือ ในภาวะที่มีการขายมากเกินไป (Oversold)

ตัวอย่าง Bullish Divergence

2.Bearish Divergence คือ สัญญาณที่บ่งบอกถึงความขัดแย้งของราคา และ RSI ที่ไม่สัมพันธ์กัน ราคาทำจุดสูงสุดเรื่อย ๆ แต่เส้น  RSI กลับสวนทางลง จะเกิดเมื่อ RSI > 70 หรือ ในภาวะที่มีการซื้อมากเกินไป (Overbought)

ตัวอย่าง Bearish Divergence

RSI Divergences เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน

RSI Divergences เชื่อถือได้แต่อาจจะใช้ระยะเวลายาวนาน อาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือหลายเดือน ดังนั้นควรดูที่ TimeFrame 4 ชั่วโมงขึ้นไป อาจจะสัญญาณกลับตัว แต่ อาจจะไม่ไปต่อในระยะยาวซึ่งราคาอาจจะมีการขึ้น ๆ ลง ๆ ก่อน ถ้าจะให้แน่นอนควรดูที่ TimeFrame 1 วันขึ้นไป หากเจอสัญญาณนี้สามารถเปิดออเดอร์สวนราคาได้เลย แต่ควรตั้งขาดทุนไว้ 100-200 pip เพราะก่อนเปลี่ยนเทรนของราคาอาจจะเจอไส้เทียนยาวปิดออเดอร์ได้

สรุป RSI ( Relative Strength Index คือ Indicator ) ดีหรือไม่

RSI เป็น Indicator ที่ดีนะผมว่าเทรดเดอร์สายเทคนิคน่าจะใช้กันทุกคน แต่ทางที่ดีที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการเทรดมากที่สุดควรใช้ RSI ร่วมกับ Indicator ตัวอื่น ๆ เช่น MACD , EMA , SMA