Federal Reserve Board – Federal Reserve Board releases hypothetical scenarios for its 2023 bank stress tests

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้เผยแพร่สถานการณ์สมมติสำหรับการทดสอบความเครียดประจำปี ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าธนาคารขนาดใหญ่สามารถให้สินเชื่อแก่ครัวเรือนและธุรกิจได้แม้ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง ในปีนี้ ธนาคาร 23 แห่งจะถูกทดสอบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่รุนแรงทั่วโลกพร้อมกับความเครียดที่เพิ่มขึ้นทั้งในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และที่อยู่อาศัย รวมถึงในตลาดตราสารหนี้ขององค์กร

การทดสอบความเครียดของคณะกรรมการจะประเมินความยืดหยุ่นของธนาคารขนาดใหญ่โดยการประมาณการผลขาดทุน รายได้สุทธิ และระดับเงินกองทุน ซึ่งรองรับการขาดทุน ภายใต้สถานการณ์ถดถอยตามสมมุติฐานที่ขยายออกไปอีกสองปีในอนาคต สถานการณ์จำลองไม่ใช่การคาดการณ์และไม่ควรตีความว่าเป็นการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

ในสถานการณ์ทดสอบความเครียดในปี 2023 อัตราการว่างงานของสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ 6-1/2 จุดเปอร์เซ็นต์ สู่จุดสูงสุดที่ 10 เปอร์เซ็นต์ การเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานมาพร้อมกับความผันผวนของตลาดที่รุนแรง ส่วนต่างของตราสารหนี้ที่กว้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และการทรุดตัวของราคาสินทรัพย์

นอกเหนือจากสถานการณ์สมมุติแล้ว ธนาคารที่มีการดำเนินการซื้อขายขนาดใหญ่จะถูกทดสอบกับองค์ประกอบที่ช็อกตลาดโลกที่เน้นสถานะการซื้อขายของพวกเขาเป็นหลัก องค์ประกอบความตื่นตระหนกของตลาดโลกคือชุดของความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นตามสมมุติฐานต่อปัจจัยเสี่ยงชุดใหญ่ที่สะท้อนถึงความทุกข์ยากของตลาดและความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้น

เป็นครั้งแรกที่การทดสอบความเครียดในปีนี้จะนำเสนอการสำรวจความตื่นตระหนกของตลาดเพิ่มเติมสำหรับบัญชีการซื้อขายของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุด พร้อมผลลัพธ์เฉพาะของบริษัทที่เปิดเผยออกมา การสำรวจความตื่นตระหนกของตลาดนี้จะไม่ส่งผลต่อความต้องการเงินทุนที่กำหนดโดยการทดสอบความเครียดในปีนี้ และจะใช้เพื่อขยายความเข้าใจของคณะกรรมการเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดโดยพิจารณาจากเหตุการณ์ความเครียดสมมุติมากกว่าเหตุการณ์เดียว คณะกรรมการจะใช้ผลการสำรวจความตื่นตระหนกของตลาดเพื่อประเมินศักยภาพของสถานการณ์ต่างๆ เพื่อจับความเสี่ยงที่กว้างขึ้นในการฝึกทดสอบความเครียดในอนาคต

ตารางด้านล่างแสดงส่วนประกอบของการทดสอบที่ใช้กับธนาคารแต่ละแห่ง โดยอิงตามข้อมูล ณ ไตรมาสที่สามของปี 2022 ตารางที่ 1 ในเอกสารสถานการณ์สมมติมีข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคาร	อาจกระทบตลาดโลก	ขึ้นอยู่กับคู่สัญญาผิดนัด	ขึ้นอยู่กับการสำรวจภาวะตลาดช็อก
ธนาคารแห่งอเมริกาคอร์ปอเรชั่น	เอ็กซ์	เอ็กซ์	เอ็กซ์
ธนาคารแห่งนิวยอร์กเมลลอนคอร์ปอเรชั่น		เอ็กซ์	เอ็กซ์
บาร์เคลย์ ยูเอส แอลแอลซี	เอ็กซ์	เอ็กซ์
บีเอ็มโอ ไฟแนนเชียล คอร์ป
แคปปิตอล วัน ไฟแนนเชียล คอร์ปอเรชั่น
บริษัท Charles Schwab Corporation
ซิตี้กรุ๊ป อิงค์	เอ็กซ์	เอ็กซ์	เอ็กซ์
ซิติเซ็นส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป อิงค์
เครดิต สวิส โฮลดิงส์ (สหรัฐอเมริกา) อิงค์	เอ็กซ์	เอ็กซ์
บริษัท ดีบี ยูเอสเอ คอร์ปอเรชั่น	เอ็กซ์	เอ็กซ์
โกลด์แมน แซคส์ กรุ๊ป อิงค์	เอ็กซ์	เอ็กซ์	เอ็กซ์
เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค	เอ็กซ์	เอ็กซ์	เอ็กซ์
เอ็มแอนด์ที แบงค์ คอร์ปอเรชั่น
มอร์แกน สแตนลีย์	เอ็กซ์	เอ็กซ์	เอ็กซ์
นอร์เทิร์นทรัสต์คอร์ปอเรชั่น
PNC Financial Services Group, Inc.
RBC US Group Holdings LLC
สเตท สตรีท คอร์ปอเรชั่น		เอ็กซ์	เอ็กซ์
ทีดี กรุ๊ป ยูเอส โฮลดิงส์ แอลแอลซี
บริษัท ทรัสต์ไฟแนนเชียล
ยูบีเอส อเมริกาส์ โฮลดิ้ง แอลแอลซี
US Bancorp
Wells Fargo & บริษัท	เอ็กซ์	เอ็กซ์	เอ็กซ์

สำหรับสื่อมวลชน โปรดส่งอีเมล [email protected] หรือโทร. 202-452-2955.