Federal Reserve Board – Federal Reserve Board annual bank stress test showed that while large banks would endure greater losses than last year’s test, they are well positioned to weather a severe recession and stay above minimum capital requirements

ผลการทดสอบภาวะวิกฤตประจำปีของคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าธนาคารขนาดใหญ่จะเผชิญกับความสูญเสียมากกว่าการทดสอบในปีที่แล้ว แต่พวกเขาก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการฝ่าฟันภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่รุนแรงและอยู่เหนือข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้เผยแพร่ผลรวมจากการวิเคราะห์เชิงสำรวจครั้งแรก ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดด้านเงินทุนของธนาคาร

“การทดสอบภาวะวิกฤตในปีนี้แสดงให้เห็นว่าธนาคารขนาดใหญ่มีเงินทุนเพียงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่มีความเครียดสูงและปฏิบัติตามอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำ” Michael S. Barr รองประธานฝ่ายกำกับดูแลกล่าว “แม้ว่าการทดสอบภาวะวิกฤตในปีนี้จะมีความเข้มงวดใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แต่การทดสอบกลับส่งผลให้เกิดผลขาดทุนมากขึ้น เนื่องจากงบดุลของธนาคารค่อนข้างมีความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายสูงกว่า เป้าหมายของการทดสอบของเราคือการช่วยให้แน่ใจว่าธนาคารมีเงินทุนเพียงพอที่จะดูดซับ การสูญเสียในสถานการณ์ที่ตึงเครียดสูง การทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาทำได้”

การทดสอบภาวะวิกฤตของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้แน่ใจว่าธนาคารขนาดใหญ่สามารถรองรับเศรษฐกิจในช่วงขาลงได้ การทดสอบนี้จะประเมินความสามารถในการฟื้นตัวของธนาคารขนาดใหญ่โดยการประมาณระดับเงินทุน ความสูญเสีย รายได้ และค่าใช้จ่ายภายใต้ภาวะถดถอยสมมุติฐานและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตลาดการเงิน โดยใช้ข้อมูลของธนาคาร ณ สิ้นปีที่แล้ว ผลลัพธ์แต่ละรายการจากการทดสอบภาวะวิกฤตจะแจ้งความต้องการเงินทุนของธนาคาร เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าธนาคารจะรอดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตลาดการเงินได้

ธนาคารทั้ง 31 แห่งที่ทำการทดสอบยังคงสูงกว่าข้อกำหนดเงินกองทุนกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทุนขั้นต่ำ (CET1) ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามสมมุติฐาน หลังจากดูดซับผลขาดทุนสมมุติที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมดเกือบ 685 พันล้านดอลลาร์ ภายใต้ความเครียด อัตราส่วนเงินกองทุนรวม CET1 ซึ่งช่วยป้องกันการขาดทุน คาดว่าจะลดลง 2.8 จุดเปอร์เซ็นต์ จาก 12.7 เปอร์เซ็นต์เป็น 9.9 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าตัวเลขนี้จะลดลงมากกว่าปีที่แล้ว แต่ก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงการทดสอบความเครียดล่าสุด

สถานการณ์สมมติในปีนี้สามารถเทียบเคียงได้กับสถานการณ์ของปีที่แล้วในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงภาวะถดถอยทั่วโลกอย่างรุนแรง โดยราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ลดลง 40 เปอร์เซ็นต์ ตำแหน่งงานว่างในสำนักงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และราคาบ้านลดลง 36 เปอร์เซ็นต์ อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเกือบ 6-1/2 เปอร์เซ็นต์เป็นจุดสูงสุดที่ 10 เปอร์เซ็นต์ และผลผลิตทางเศรษฐกิจก็ลดลงตามสัดส่วน

เนื่องจากสถานการณ์ค่อนข้างไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว มีปัจจัยหลักสามประการที่อธิบายการลดทุนจำนวนมากในการทดสอบในปีนี้:

• ยอดคงเหลือบัตรเครดิตของธนาคารที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมกับอัตราการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการสูญเสียบัตรเครดิตที่คาดการณ์ไว้มากขึ้น
• พอร์ตสินเชื่อองค์กรของธนาคารมีความเสี่ยงมากขึ้น ส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นจากการที่ธนาคารปรับลดระดับสินเชื่อของตนเอง ส่งผลให้องค์กรขาดทุนที่คาดการณ์ไว้สูงขึ้น และ
• ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีรายได้ที่คาดการณ์ไว้ลดลงเพื่อชดเชยการขาดทุน

การสูญเสียที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมดเกือบ 685 พันล้านดอลลาร์นั้น รวมถึงการขาดทุนจากบัตรเครดิต 175 พันล้านดอลลาร์ การสูญเสียจากสินเชื่อเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 142 พันล้านดอลลาร์ และการสูญเสียเกือบ 80 พันล้านดอลลาร์จากอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เอกสารการเปิดเผยข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสูญเสีย รวมถึงผลลัพธ์และตัวเลขเฉพาะของบริษัท

คณะกรรมการยังได้ดำเนินการวิเคราะห์เชิงสำรวจ ซึ่งรวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤตด้านเงินทุน 2 ครั้งสำหรับธนาคารทั้งหมดที่ทดสอบ และการทดสอบภาวะวิกฤตด้านหนังสือซื้อขาย 2 ครั้งสำหรับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดเท่านั้น การวิเคราะห์เชิงสำรวจนั้นแตกต่างจากการทดสอบภาวะวิกฤต โดยจะสำรวจความเสี่ยงเชิงสมมติฐานเพิ่มเติมต่อระบบธนาคารโดยรวม

ความเครียดในการระดมทุนทั้งสองนั้นประกอบด้วยการปรับราคาเงินฝากอย่างรวดเร็ว รวมกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่รุนแรงมากขึ้นและรุนแรงน้อยลง ภายใต้แต่ละองค์ประกอบ ธนาคารขนาดใหญ่จะยังคงอยู่เหนือข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำโดยรวม โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนลดลง 2.7 จุดเปอร์เซ็นต์ และ 1.1 จุดเปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

ภายใต้ความเครียดจากหนังสือซื้อขายทั้งสองฉบับ ซึ่งรวมถึงความล้มเหลวของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ขนาดใหญ่ 5 กองทุนภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดคาดว่าจะขาดทุนระหว่าง 70 พันล้านดอลลาร์ถึง 85 พันล้านดอลลาร์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าธนาคารเหล่านี้มีความเสี่ยงอย่างมากต่อกองทุนเฮดจ์ฟันด์ แต่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้

หากต้องการสอบถามข้อมูลสื่อ กรุณาส่งอีเมล [email protected] หรือโทร 202-452-2955