ทฤษฎี Darvas Box คืออะไร และมันทำงานอย่างไรในการซื้อขาย?

ทฤษฎี Darvas Box Theory ซึ่งบุกเบิกโดย Nicolas Darvas ในปี 1950 ได้ก้าวข้ามต้นกำเนิดของตลาดหุ้นจนกลายเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าสำหรับเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ วิธีการนี้ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวและรูปแบบราคาเฉพาะที่เรียกว่า Darvas Box เพื่อติดตามแนวโน้มของตลาดและตัดสินใจซื้อขายเชิงกลยุทธ์ ในบทความนี้ เราจะแจกแจงทฤษฎีของ Darvas กฎเกณฑ์ และวิธีการนำไปใช้กับตลาดฟอเร็กซ์

ความเป็นมาของทฤษฎีกล่องดาร์วาส

ทฤษฎี Darvas Box มีต้นกำเนิดมาจากแนวทางปฏิบัติของ Nicolas Darvas นักเต้นที่ผันตัวมาเป็นนักลงทุนในช่วงปลายทศวรรษ 1950 ในระหว่างการเดินทาง Darvas ได้ค้นหาวิธีที่จะขยายพอร์ตการลงทุนของเขา ซึ่งนำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา แนวทางนี้ซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อทฤษฎีกล่องดาร์วาส ได้รับการออกแบบมาเพื่อตลาดหุ้นเป็นหลัก แต่หลังจากนั้นก็ถูกนำไปปรับใช้กับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ รวมถึงฟอเร็กซ์ด้วย

ประสิทธิผลของกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับการระบุการเคลื่อนไหวและรูปแบบราคาที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเรียกรวมกันว่ารูปแบบ Darvas Box กลยุทธ์ของ Nicolas Darvas ได้รับการอธิบายอย่างละเอียดในหนังสือของเขาเมื่อปี 1960 ชื่อ How I Made $2,000,000 in the Stock Market

วิธีการของเขาได้ปฏิวัติวิธีที่เทรดเดอร์เข้าถึงตลาด โดยมุ่งเน้นไปที่แง่มุมทางจิตวิทยาและเทคนิคของการซื้อขาย และการจับโมเมนตัมของตลาดที่แข็งแกร่ง แม้ว่ากลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นได้เกิดขึ้นแล้ว แต่ทฤษฎี Darvas Box ยังคงถือเป็นเครื่องมือเหนือกาลเวลาสำหรับเทรดเดอร์ที่มุ่งถอดรหัสแนวโน้มและพฤติกรรม

ทำความเข้าใจกับกล่องดาร์วาส

กลยุทธ์ Darvas Box สร้างขึ้นจากแนวคิดของ “กล่อง” ซึ่งเป็นการแสดงภาพการเคลื่อนไหวของหุ้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กล่องเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางที่เป็นระบบในการติดตามและใช้ประโยชน์จากแนวโน้มภายในตลาดการเงิน

โดยพื้นฐานแล้ว Darvas Box จะเกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์สร้างจุดสูงสุดใหม่ เส้นถูกลากผ่านจุดสูงเพื่อให้ด้านบนของกล่องแสดงถึงระดับแนวต้าน ในขณะที่ด้านล่างของกล่องทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับที่ราคาได้แตะ แต่ไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาที่กำหนด

Darvas จะทำเครื่องหมายหุ้นที่ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์เพื่อระบุหุ้นที่มีโมเมนตัม แต่สามารถปรับขนาดได้ตามกรอบเวลาใดก็ตามที่ผู้ซื้อขายสนใจ หากพวกเขากำลังซื้อขายกรอบเวลา 1 นาที นี่อาจเป็นจุดสูงสุดใหม่ในช่วง 60 นาทีที่ผ่านมา (ปัดเศษขึ้น) หรือสองวันที่ผ่านมาหากซื้อขายกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (ปัดเศษลง)

เมื่อใช้กลยุทธ์ Darvas Box เทรดเดอร์จะคอยดูว่าราคาจะ “ทะลุ” หรือเคลื่อนตัวเกินขอบเขตของกล่องที่มีอยู่ การทะลุกรอบนี้ซึ่งควรเกิดขึ้นที่ปริมาณที่เพิ่มขึ้น ตามข้อมูลของ Darvas บ่งชี้ถึงความต่อเนื่องของแนวโน้ม

อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ไม่ได้ระบุว่าควรออกจากตลาดเมื่อใด ในหนังสือของเขา Darvas อธิบายว่าเขามีความยืดหยุ่นกับจุดออก แต่เขามักจะติดตามจุดหยุดขาดทุนเสมอเมื่อราคาก้าวหน้า

ด้วยความเรียบง่ายและลักษณะที่เป็นไปตามแนวโน้มของกล่องของ Darvas ราคาที่ล้มเหลวในการสร้างกล่องใหม่และปิดต่ำกว่าด้านล่างของกล่องล่าสุด ซึ่งอาจส่งสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังกลับตัว อาจถือเป็นจุดที่เหมาะสมในการออก อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง Darvas จะกระชับหรือคลาย Trailing Stop Loss ของเขา ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนในปัจจุบันและความผันผวนของตลาด

เพื่อใช้กลยุทธ์ Darvas Box อย่างมีประสิทธิภาพ เทรดเดอร์จะต้องพิจารณาจังหวะเวลาและบริบทของการฝ่าวงล้อมเหล่านี้ โดยทั่วไปแล้วจะมองหากล่องหลายกล่องที่เรียงกันติดกัน เนื่องจากรูปแบบเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งและต่อเนื่อง กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในความรู้สึกมากกว่าความผันผวนในระยะสั้น

การประยุกต์ใช้ Darvas Box ในการซื้อขายฟอเร็กซ์

กลยุทธ์การซื้อขาย Darvas Box ซึ่งเดิมออกแบบมาสำหรับตลาดหุ้น พบแอปพลิเคชันที่ไม่เหมือนใครในฟอเร็กซ์ ช่วยให้เทรดเดอร์มีวิธีการที่มีโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ตลาดฟอเร็กซ์มักจะสร้างรูปแบบแนวโน้มที่ชัดเจนคล้ายกับที่ Nicolas Darvas สังเกตในหุ้น

ในขณะที่ Darvas พิจารณาเพียงแนวโน้มขาขึ้น การซื้อขาย CFD ช่วยให้สามารถใช้วิธีนี้ได้ทั้งในแนวโน้มขาขึ้นและขาลง หากราคาสูงขึ้นเหนือขอบเขตด้านบนของกล่อง กล่องใหม่จะถูกสร้างขึ้นในระดับที่สูงกว่า ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่ขอบเขตด้านบนของกล่องก่อนหน้าอาจใช้เป็นคำสั่งหยุดการขาดทุนได้หากระยะห่างระหว่าง กล่องมีขนาดใหญ่ ในทางกลับกัน หากราคาตกลงต่ำกว่าขอบเขตล่าง ก็อาจเป็นสัญญาณแนวโน้มขาลง และขอบเขตล่างของกล่องก่อนหน้าอาจใช้เป็นระดับหยุดการขาดทุน

ในการใช้กลยุทธ์การซื้อขาย Darvas Box กับฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์มุ่งเน้นไปที่การระบุคู่สกุลเงินที่แสดงแนวโน้มที่ชัดเจน จากนั้นใช้หลักการของกล่องเพื่อจับการเคลื่อนไหวเหล่านี้ ลักษณะสำคัญของกลยุทธ์นี้ในฟอเร็กซ์เกี่ยวข้องกับการรับรู้ช่วงราคารวมตามด้วยการฝ่าวงล้อมที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้สามารถส่งสัญญาณถึงความต่อเนื่องของแนวโน้ม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในตลาดที่แนวโน้มสามารถขยายออกไปในระยะเวลานานกว่าเมื่อเทียบกับหุ้น

คุณสามารถดูว่ากฎด้านล่างสามารถนำไปใช้กับตลาดฟอเร็กซ์ได้อย่างไรโดยใช้แผนภูมิสดในแพลตฟอร์ม TickTrader ฟรีของ FXOpen

กฎกล่อง Darvas สำหรับฟอเร็กซ์

• การระบุแนวโน้ม: เทรดเดอร์เริ่มต้นด้วยการระบุคู่สกุลเงินที่มีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจน ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการมองหาคู่สกุลเงินที่สร้างจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด เทรดเดอร์ยังสามารถใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อระบุคู่ที่มีแนวโน้ม
  Darvas ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการเลือกหุ้นของเขา โดยพิจารณาหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตซึ่งมีความตื่นเต้นอยู่เบื้องหลังและการเร่งสร้างผลกำไรที่แข็งแกร่ง ในตลาดฟอเร็กซ์ อาจดูเหมือนการตรวจสอบส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงินหรือแนวโน้มทางเศรษฐกิจเพื่อให้ทราบทิศทางของคู่สกุลเงิน
• รูปแบบกล่อง: ผู้ค้ากำหนดเกณฑ์สำหรับกล่อง กล่องใหม่จะถูกสร้างขึ้นเมื่อราคาถึงจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดใหม่ จากนั้นจึงแข็งตัว Darvas มองหาจุดสูงสุดตามด้วยสามวันลงมาเพื่อทำเครื่องหมายจุดสูงสุด สำหรับเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ นี่อาจเป็นแท่งเทียนที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าสามแท่งในกรอบเวลาที่เลือก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดที่ชัดเจน สำหรับแนวโน้มขาขึ้น ขอบด้านบนของกล่องถูกกำหนดไว้ที่จุดสูงสุดใหม่ และขอบล่างอยู่ที่จุดรวมฐานที่ต่ำล่าสุด สำหรับแนวโน้มขาลง สิ่งเหล่านี้จะกลับกัน
• การยืนยันการฝ่าวงล้อม: การฝ่าวงล้อมได้รับการยืนยันหากราคาเคลื่อนไหวเกินขอบเขตบนหรือล่างของกล่องพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ในฟอเร็กซ์ ปริมาณสามารถทดแทนได้ด้วยตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของตลาดอื่นๆ เช่น รูปแบบแท่งเทียนที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากธรรมชาติของตลาดมีการกระจายอำนาจ Darvas หลีกเลี่ยงตำแหน่งเมื่อจุดสูงสุดพังทลายเพียงไม่กี่ขีด
• จุดเข้าและออก: โดยทั่วไปแล้วผู้ค้าจะเข้าสู่การซื้อขายหลังจากการฝ่าวงล้อม ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไป จุดออกอาจถูกกำหนดเมื่อราคาล้มเหลวในการสร้างกล่องใหม่และทะลุผ่านขอบเขตด้านบนของกล่องก่อนหน้าในแนวโน้มขาขึ้นหรือขอบเขตล่างในแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม ระดับจุดหยุดการขาดทุนจะขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างกล่อง: ยิ่งระยะทางสั้นลงเท่าใด จุดหยุดการขาดทุนก็อาจถูกวางไว้มากขึ้นเท่านั้น Stop Loss อาจอยู่ด้านบนหรือด้านล่างของช่องรายการเพื่อจับแนวโน้ม

ตัวอย่างทฤษฎีกล่องดาร์วาสที่ใช้งานจริง

ในกลยุทธ์การซื้อขายของ Darvas เทรดเดอร์จะเพลิดเพลินกับความเรียบง่ายและความยืดหยุ่น ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับตลาดที่หลากหลายและเสริมกับเครื่องมือการซื้อขายอื่น ๆ

ตัวอย่างของกลยุทธ์นี้ที่ใช้งานจริงจะเห็นได้เมื่อใช้กับคู่สกุลเงิน EURUSD ด้านบน โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 งวดที่เป็นสีน้ำเงินเพื่อยืนยันทิศทางของตลาด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจเป็นตัวบ่งชี้กล่อง Darvas ที่มีประโยชน์ เนื่องจากการใช้ความชันของ EMA อาจเป็นวิธีที่ง่ายในการระบุแนวโน้ม

กลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพในการจับจุดทะลุ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด กล่องเหล่านี้จะต้องแสดงถึงช่วงเวลาการรวมบัญชีที่สำคัญ—มากกว่าแท่งเทียนสองสามอัน

ในช่วงระยะเวลาที่สังเกต กล่องสองกล่องทะลุเหนือระดับสูงสุดก่อนที่แนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไป เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงความต้องการความยืดหยุ่นภายในกลยุทธ์การซื้อขายของ Darvas

ในตลาดฟอเร็กซ์ ซึ่งการคว้าสภาพคล่องและกับดักกระทิง/หมีเป็นเรื่องปกติ การตั้งค่า Stop Loss ให้สูงกว่าระดับสูงสุด/ต่ำของกล่องเล็กน้อยอาจช่วยจัดการความเสี่ยงได้ หากแท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่งทำให้เกิดจุดหยุดขาดทุน ก็อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นและกระตุ้นให้ผู้ซื้อขายหยุดติดตามแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์เหล่านี้ การทะลุฐานขาขึ้นนั้นอ่อนแอและกลับตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายความว่ายังคงสามารถติดตามแนวโน้มได้

ยิ่งไปกว่านั้น มีกรณีที่ไส้ตะเกียงทะลุจุดต่ำสุดของกล่องเล็กน้อยโดยไม่มีการลดลงต่อเนื่องอย่างเด็ดขาด ในกรณีเช่นนี้ เทรดเดอร์อาจมองหาแท่งเทียนเพื่อปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดใหม่นี้ ก่อนที่จะพิจารณาว่าเป็นการฝ่าวงล้อมที่ถูกต้องและเข้าสู่การซื้อขาย วิธีการระมัดระวังนี้ช่วยกรองสัญญาณเท็จ เสริมประโยชน์ของกลยุทธ์ในการจับการเคลื่อนไหวของราคาที่แท้จริง

บรรทัดล่าง

ทฤษฎีกล่อง Darvas นำเสนอกรอบการทำงานที่แข็งแกร่งสำหรับการนำทางความซับซ้อนของการเทรดฟอเร็กซ์ ด้วยการใช้กลยุทธ์นี้ เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์แนวโน้มราคาอย่างเป็นระบบและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น เพื่อยกระดับเส้นทางการเทรดของคุณให้ดียิ่งขึ้น ลองพิจารณาเปิดบัญชี FXOpen ซึ่งเครื่องมือขั้นสูงและการสนับสนุนที่ครอบคลุมอาจช่วยให้คุณใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพในความพยายามในการเทรดของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

ตัวบ่งชี้กล่อง Darvas คืออะไร?

จริงๆ แล้วไม่มีตัวบ่งชี้ Darvas Box Darvas Box เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎี Darvas Box ที่ระบุพื้นที่ของการรวมราคาบนกราฟ กล่องจะไฮไลต์ระดับที่สินทรัพย์มีความผันผวนภายในช่วงราคาที่กำหนด ช่วยให้เทรดเดอร์มองเห็นจุดทะลุที่อาจเกิดขึ้นได้

การฝ่าวงล้อมกล่อง Darvas คืออะไร?

การทะลุกรอบ Darvas Box เกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์เกินขอบเขตบนหรือล่างของช่วงที่กำหนด โดยทั่วไปแล้วการฝ่าวงล้อมนี้จะถูกมองว่าเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มที่มีอยู่มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป กระตุ้นให้เทรดเดอร์ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

วิธีใช้ Darvas Box ในการซื้อขายรายวัน

ในการซื้อขายรายวัน Darvas Box สามารถใช้เพื่อระบุความเคลื่อนไหวของราคาและการทะลุกรอบในระยะสั้น ผู้ค้าจะตรวจสอบกล่องเหล่านี้เพื่อดูการปิดเหนือหรือใต้ขอบเขต โดยใช้กล่องเหล่านี้เพื่อแจ้งการตัดสินใจเข้าและออกอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

บทความนี้เป็นความเห็นของบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ FXOpen เท่านั้น จะไม่ถูกตีความว่าเป็นข้อเสนอ การชักชวน หรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาโดยบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ FXOpen และจะไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน