เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐเปิดเผยสถานการณ์สมมติสำหรับการทดสอบภาวะวิกฤตประจำปี ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าธนาคารขนาดใหญ่สามารถปล่อยสินเชื่อให้กับครัวเรือนและธุรกิจได้ แม้ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่รุนแรง นอกจากนี้ เป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการได้เปิดเผยองค์ประกอบสมมุติสี่ประการที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงที่แตกต่างกันผ่าน “การวิเคราะห์เชิงสำรวจ” ของระบบธนาคาร การวิเคราะห์เชิงสำรวจจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดเงินทุนของธนาคาร
การทดสอบภาวะวิกฤตประจำปีของคณะกรรมการจะประเมินความสามารถในการฟื้นตัวของธนาคารขนาดใหญ่ โดยการประมาณความสูญเสีย รายได้สุทธิ และระดับเงินทุน ซึ่งจะช่วยชดเชยความสูญเสีย ภายใต้สถานการณ์สมมติภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ขยายออกไปในอีกสองปีข้างหน้า ในปีนี้ ธนาคาร 32 แห่งจะถูกทดสอบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่รุนแรงทั่วโลก พร้อมด้วยความเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และที่อยู่อาศัย รวมถึงในตลาดตราสารหนี้บริษัท สถานการณ์ดังกล่าวไม่ใช่การคาดการณ์และไม่ควรตีความว่าเป็นการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
ในสถานการณ์ทดสอบความเครียดในปี 2024 อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกือบ 6-1/2 เปอร์เซ็นต์ สู่จุดสูงสุดที่ 10 เปอร์เซ็นต์ การเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานนั้นมาพร้อมกับความผันผวนของตลาดอย่างรุนแรง การแพร่กระจายของพันธบัตรองค์กรที่กว้างขึ้น และราคาสินทรัพย์ที่ลดลง ซึ่งรวมถึงราคาบ้านที่ลดลง 36 เปอร์เซ็นต์ และราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่ลดลง 40 เปอร์เซ็นต์ ธนาคารขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินงานด้านการค้าหรือการดูแลที่สำคัญจะต้องรวมองค์ประกอบสถานการณ์การผิดนัดชำระหนี้ของคู่สัญญาเพื่อประเมินและรายงานความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบด้านเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดชำระหนี้ที่ไม่คาดคิดของคู่สัญญารายใหญ่ที่สุดของบริษัท
นอกจากนี้ ธนาคารที่มีการดำเนินการซื้อขายขนาดใหญ่จะได้รับการทดสอบกับองค์ประกอบที่มีการเปลี่ยนแปลงของตลาดทั่วโลก ซึ่งเน้นที่การซื้อขายและสถานะที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก องค์ประกอบการช็อกของตลาดทั่วโลกคือชุดของความเครียดเชิงสมมุติต่อปัจจัยเสี่ยงชุดใหญ่ที่สะท้อนถึงความทุกข์ทรมานของตลาดและความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้น
ตารางด้านล่างแสดงองค์ประกอบของการทดสอบภาวะวิกฤตประจำปีที่ใช้กับแต่ละธนาคาร โดยอิงตามข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2023
การวิเคราะห์เชิงสำรวจในปีนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบสมมุติ 4 องค์ประกอบที่จะประเมินความยืดหยุ่นของระบบธนาคารต่อความเสี่ยงที่กว้างขึ้น องค์ประกอบสมมุติสองประการ ได้แก่ ความเครียดด้านเงินทุนที่ทำให้เกิดการปรับราคาเงินฝากจำนวนมากในธนาคารขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว แต่ละองค์ประกอบมีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยปานกลางที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกที่รุนแรงด้วยอัตราเงินเฟ้อสูงและอัตราดอกเบี้ยคงที่และสูงขึ้น
อีกสององค์ประกอบของการวิเคราะห์เชิงสำรวจประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของตลาดสองชุดที่จะนำไปใช้กับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดเท่านั้น ภาวะช็อกเหล่านี้ทำให้เกิดความล้มเหลวของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ขนาดใหญ่ 5 กองทุน โดยแต่ละกองทุนอยู่ภายใต้สภาวะตลาดการเงินที่แตกต่างกัน เงื่อนไขเหล่านั้นรวมถึงการคาดการณ์ถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่ลดลงพร้อมแนวโน้มเชิงลบต่ออัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการคาดการณ์ถึงภาวะถดถอยอย่างรุนแรงในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
การวิเคราะห์เชิงสำรวจแตกต่างจากการทดสอบภาวะวิกฤต และจะสำรวจความเสี่ยงสมมุติเพิ่มเติมต่อระบบธนาคารในวงกว้าง แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์เฉพาะของบริษัท คณะกรรมการจะเผยแพร่ผลรวมควบคู่ไปกับผลการทดสอบภาวะวิกฤตประจำปีในเดือนมิถุนายน 2567
ธนาคารทดสอบความเครียดปี 20241
| ธนาคาร | ขึ้นอยู่กับความตื่นตระหนกของตลาดโลก | ขึ้นอยู่กับการผิดนัดชำระหนี้ของคู่สัญญา |
|---|---|---|
| พันธมิตรทางการเงินอิงค์ | ||
| บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส | ||
| ธนาคารแห่งอเมริกาคอร์ปอเรชั่น | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ |
| ธนาคารแห่งนิวยอร์กเมลลอนคอร์ปอเรชั่น | เอ็กซ์ | |
| บาร์เคลย์ ยูเอส แอลแอลซี | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ |
| บริษัท บีเอ็มโอ ไฟแนนเชียล คอร์ป | ||
| บริษัท แคปิตอล วัน ไฟแนนเชียล คอร์ปอเรชั่น | ||
| บริษัทชาร์ลส์ ชวาบ | ||
| ซิตี้กรุ๊ป อิงค์ | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ |
| พลเมืองกลุ่มการเงิน, Inc. | ||
| เครดิต สวิส โฮลดิ้งส์ (สหรัฐอเมริกา), อิงค์ | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ |
| ดีบี ยูเอสเอ คอร์ปอเรชั่น | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ |
| ค้นพบบริการทางการเงิน | ||
| Bancorp ที่สามที่ห้า | ||
| บริษัท โกลด์แมน แซคส์ กรุ๊ป อิงค์ | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ |
| เอชเอสบีซี นอร์ท อเมริกา โฮลดิ้งส์ อิงค์ | ||
| บริษัท ฮันติงตัน แบนแชร์ส จำกัด | ||
| เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ |
| คีย์คอร์ป | ||
| ธนาคารเอ็มแอนด์ที คอร์ปอเรชั่น | ||
| มอร์แกน สแตนลีย์ | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ |
| บริษัทนอร์เทิร์นทรัสต์ | ||
| PNC Financial Services Group, Inc. | ||
| RBC ยูเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ แอลแอลซี | ||
| บริษัทการเงินภูมิภาค | ||
| ซานตานเดอร์ โฮลดิ้งส์ ยูเอสเอ อิงค์ | ||
| สเตท สตรีท คอร์ปอเรชั่น | เอ็กซ์ | |
| กลุ่ม TD US Holdings LLC | ||
| บริษัท ทรัสต์ ไฟแนนเชียล คอร์ปอเรชั่น | ||
| ยูบีเอส อเมริกา โฮลดิ้ง แอลแอลซี | ||
| แบงคอร์ปสหรัฐ | ||
| เวลส์ ฟาร์โก แอนด์ คอมปานี | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ |
หากต้องการสอบถามข้อมูลสื่อ กรุณาส่งอีเมล [email protected] หรือโทร 202-452-2955
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
