เทรดเดอร์ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายประเภท ได้แก่ แบบธรรมดา แบบถ่วงน้ำหนัก แบบเชิงเส้น แบบถ่วงน้ำหนักแบบปริมาตร และแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล การใช้งานเกือบจะเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม จะแตกต่างกันในแง่ของวิธีการคำนวณ สิ่งนี้กำหนดความถี่และความแม่นยำของสัญญาณการซื้อขาย ในบทความ FXOpen นี้ มีการอธิบายตัวบ่งชี้ DEMA – เราจะหารือเกี่ยวกับกรณีการใช้งานและเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทอื่น
Double Exponential Moving Average (DEMA) คืออะไร?
ตัวบ่งชี้ DEMA คืออะไร? DEMA พัฒนาโดย Patrick Mulloy ในปี 1994 เป็นเครื่องมือยอดนิยมที่ใช้เพื่อทำให้ความผันผวนของราคาราบรื่นขึ้นและระบุแนวโน้มในตลาดการเงิน
DEMA เป็นประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้วิธีการคำนวณที่ไม่เหมือนใครเพื่อลดความล่าช้าและเป็นตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองมากขึ้นสำหรับผู้ค้า ซึ่งแตกต่างจาก Simple Moving Average (SMA) หรือ Exponential Moving Average (EMA) DEMA มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำจัดข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณที่ล่าช้าโดยการรวมสองระดับของการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล
ความหมายของ DEMA ในตลาดหุ้นไม่แตกต่างจากในตลาดฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือ ETF คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้นี้เพื่อแลกเปลี่ยนสินทรัพย์จำนวนมากในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน
วิธีสร้าง Double Exponential Moving Average
ในการคำนวณ DEMA เราจำเป็นต้องเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) EMA ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า ทำให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ดีกว่า SMA
สูตรการคำนวณ EMA เดียวมีดังนี้:
สูตรค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณคือ:
เราจำเป็นต้อง:
- คำนวณ EMA เดียว (1) ของราคาปิดโดยใช้ช่วงเวลาที่ต้องการ (เช่น 9)
- คำนวณ EMA (2) ของ EMA (1) ด้วยระยะเวลาเดียวกับ EMA (1) ที่ได้รับในขั้นตอนที่ 1
- คูณ EMA (1) ด้วย 2
- ลบ EMA (2) จากผลลัพธ์ในขั้นตอนที่ 3
โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องคำนวณ EMA หรือ DEMA ด้วยตนเอง แพลตฟอร์ม TickTrader ฟรีมีตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมากมาย รวมถึง DEMA และเพิ่มลงในแผนภูมิโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่คุณเลือกในการตั้งค่า
วิธีใช้ Double Exponential Moving Average ในการซื้อขาย
หากคุณเคยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการซื้อขาย คุณจะพบว่าการเรียนรู้วิธีใช้ DEMA เป็นเรื่องง่าย ต่อไปนี้คือแอปพลิเคชันทั่วไปบางส่วน:
การระบุแนวโน้ม
DEMA ช่วยให้ผู้ค้ากำหนดทิศทางของแนวโน้มโดยรวม เมื่อเส้น DEMA ลาดขึ้นและราคาอยู่เหนือเส้นนั้น แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่เส้น DEMA ที่ลาดลงโดยราคาต่ำกว่านั้นบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง ผู้ค้าสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อเข้าหรือออกจากตำแหน่งตามนั้น
ในแผนภูมิด้านบน เราจะเห็นการยืนยันกฎนี้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าประสิทธิภาพของ double exponential moving average จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่คุณเลือก ยิ่งช่วงเวลาสั้นลง ราคาก็จะข้ามตัวบ่งชี้บ่อยขึ้น สิ่งนี้อาจนำไปสู่การออกก่อนเวลาหรือการเข้าผิด
ครอสโอเวอร์
การตัดกันของ DEMA สามารถให้สัญญาณการซื้อขายได้ เมื่อเส้นที่มีระยะเวลาสั้นกว่าตัดเหนือเส้นที่มีช่วงยาวกว่า ราคามีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น (1) ในทางกลับกัน เมื่อเส้นที่มีระยะเวลาสั้นกว่าตัดต่ำกว่าเส้นที่มีช่วงยาวกว่า ราคามีแนวโน้มลดลง (2)
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าความถี่ของการข้ามขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ เราใช้ DEMA กับระยะเวลา 100 ในแผนภูมิ H4 ในตัวอย่างนี้ เราย่อช่วงเวลาให้สั้นลงเพื่อลดเวลาหน่วงระหว่างการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มและสัญญาณ DEMA
ระดับแนวรับและแนวต้าน
DEMA สามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิกหรือเป็นแนวต้าน เมื่อราคาเข้าใกล้เส้น DEMA จากด้านบน อาจทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับ ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการเข้าซื้อ ในทางกลับกัน เมื่อราคาเข้าใกล้เส้น DEMA จากด้านล่าง อาจทำหน้าที่เป็นระดับแนวต้าน ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสในการขายที่มีศักยภาพ
ในกราฟด้านบน ราคาแตะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเท่าสองครั้งในแนวโน้มขาลงและทำหน้าที่เป็นแนวต้าน (1) อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนักในแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้า (2) ซึ่งราคาข้ามตัวบ่งชี้หลายครั้ง การข้ามบ่อยครั้งมักจะสะท้อนถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียลสองเท่าเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสามเท่า
ในขณะที่ DEMA (สีส้มในแผนภูมิด้านล่าง) มีประสิทธิภาพในการลดความล่าช้าและให้สัญญาณที่ทันท่วงที ตัวบ่งชี้ขั้นสูงอีกตัวที่เรียกว่า triple exponential moving average (TEMA) ก้าวไปอีกขั้น TEMA (สีดำในแผนภูมิด้านล่าง) ใช้การทำให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลสามระดับ ทำให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ดียิ่งขึ้น
TEMA ให้สัญญาณที่เร็วกว่า DEMA และมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าระยะสั้นหรือผู้ที่ต้องการระบุแนวโน้มที่เร็วกว่า อย่างไรก็ตาม การตอบสนองที่เพิ่มเข้ามายังเพิ่มโอกาสในการเกิดสัญญาณเท็จ ทำให้ผู้ค้าต้องใช้ความระมัดระวังและใช้เครื่องมือยืนยันเพิ่มเติม
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียลสองเท่าเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย
ความแตกต่างหลักระหว่าง DEMA และ Simple Moving Average (SMA) อยู่ที่วิธีการคำนวณและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
SMA (สีดำในแผนภูมิด้านล่าง) คำนวณราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนดโดยสรุปราคาปิดแล้วหารด้วยจำนวนช่วงเวลา มีเส้นเรียบซึ่งแสดงถึงราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่เลือก อย่างไรก็ตาม SMA มีแนวโน้มที่จะล่าช้าและสามารถตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาอย่างกะทันหันได้ช้า
ในทางกลับกัน DEMA (สีส้มในแผนภูมิด้านล่าง) รวมการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล ซึ่งทำให้ราคาล่าสุดมีน้ำหนักมากขึ้น และลดความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับ SMA การตอบสนองของ double exponential moving average ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการระบุแนวโน้มตั้งแต่เนิ่นๆ และใช้ประโยชน์จากจุดเข้าและออกในเวลาที่เหมาะสม ช่วยลดผลกระทบของความล่าช้าและให้การแสดงสภาวะตลาดปัจจุบันที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Double Exponential Moving Average
แม้ว่า DEMA จะให้ประโยชน์หลายประการ แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงข้อจำกัดเช่นกัน ข้อควรพิจารณาที่สำคัญบางประการมีดังนี้
- สัญญาณเท็จ: เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิค DEMA ไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ และสามารถสร้างสัญญาณเท็จได้ ความผันผวนของราคาอย่างรวดเร็วหรือตลาดที่หลากหลายสามารถนำไปสู่สัญญาณที่ไม่ถูกต้อง
- ความผันผวนของตลาด: การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของ DEMA สามารถเป็นได้ทั้งข้อดีและข้อเสีย ในตลาดที่มีความผันผวนสูง ตัวบ่งชี้อาจให้สัญญาณที่มากเกินไป ซึ่งนำไปสู่ความสับสนและการตัดสินใจซื้อขายที่ไม่ถูกต้อง
- ความไวของพารามิเตอร์: ประสิทธิภาพของ DEMA ขึ้นอยู่กับการเลือกพารามิเตอร์ที่เหมาะสม เช่น ระยะเวลา เครื่องมือทางการเงินและกรอบเวลาที่แตกต่างกันอาจต้องการการตั้งค่า DEMA ที่แตกต่างกันเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ผู้ค้าทำการทดสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อกำหนดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายเฉพาะของตน
- ความเป็นส่วนตัว: การตีความ DEMA เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคใดๆ เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงอัตวิสัย ผู้ค้าอาจมีการตีความที่แตกต่างกันของเส้นแนวโน้ม ครอสโอเวอร์ และระดับแนวรับ/แนวต้าน
ความคิดสุดท้าย
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โปเนนเชียลสองเท่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งช่วยลดความล่าช้าและเพิ่มการตอบสนองเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบดั้งเดิม ด้วยการทำให้ความผันผวนของราคาเป็นไปอย่างราบรื่นและให้สัญญาณที่ทันท่วงที DEMA สามารถช่วยเทรดเดอร์ในการระบุแนวโน้มและระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาข้อจำกัดก่อนตัดสินใจซื้อขาย DEMA ในตลาดหุ้นหรือฟอเร็กซ์คืออะไร? หากต้องการเรียนรู้สิ่งนี้ คุณสามารถเปิดบัญชี FXOpen และนำความรู้ของคุณไปปฏิบัติ
บทความนี้แสดงความคิดเห็นของบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ FXOpen เท่านั้น ไม่ถูกตีความว่าเป็นข้อเสนอ การชักชวน หรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาโดยบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ FXOpen และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
