Federal Reserve Board – Federal Reserve Board releases results of annual bank stress test, which demonstrates that large banks are well positioned to weather a severe recession and continue to lend to households and businesses even during a severe recession

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐได้เปิดเผยผลการทดสอบความเครียดของธนาคารประจำปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธนาคารขนาดใหญ่มีสถานะที่ดีในการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง และยังคงให้สินเชื่อแก่ครัวเรือนและธุรกิจต่อไปแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง

“ผลลัพธ์ในวันนี้ยืนยันว่าระบบธนาคารยังคงแข็งแกร่งและยืดหยุ่น” รองประธานฝ่ายกำกับดูแล Michael S. Barr กล่าว “ในขณะเดียวกัน การทดสอบความเครียดนี้เป็นเพียงวิธีหนึ่งในการวัดความแข็งแกร่งนั้น เราควรถ่อมตัวว่าความเสี่ยงจะเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำงานของเราต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารจะมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ความตื่นตระหนกของตลาด และความเครียดอื่นๆ “

การทดสอบความเครียดของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าธนาคารขนาดใหญ่สามารถสนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ การทดสอบประเมินความยืดหยุ่นของธนาคารขนาดใหญ่โดยการประมาณการระดับเงินทุน การขาดทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายภายใต้ภาวะถดถอยตามสมมุติฐานเดียวและการช็อกของตลาดการเงิน โดยใช้ข้อมูลของธนาคาร ณ สิ้นปีที่แล้ว

ธนาคารทั้ง 23 แห่งที่ทำการทดสอบยังคงสูงกว่าข้อกำหนดด้านเงินทุนขั้นต่ำในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามสมมุติฐาน แม้ว่าผลขาดทุนที่คาดการณ์ไว้จะอยู่ที่ 541 พันล้านดอลลาร์ก็ตาม ภายใต้ความเครียด อัตราส่วนเงินกองทุนรวมตามความเสี่ยงของตราสารทุนซึ่งรองรับการขาดทุน คาดว่าจะลดลง 2.3 จุดเปอร์เซ็นต์เป็นขั้นต่ำ 10.1 เปอร์เซ็นต์

การทดสอบความเครียดในปีนี้รวมถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่รุนแรงทั่วโลก โดยราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ลดลง 40 เปอร์เซ็นต์ ตำแหน่งงานว่างในสำนักงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก และราคาบ้านลดลง 38 เปอร์เซ็นต์ อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 ถึงจุดสูงสุดที่ร้อยละ 10 และผลผลิตทางเศรษฐกิจลดลงอย่างสมน้ำสมเนื้อ

การทดสอบมุ่งเน้นไปที่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าธนาคารขนาดใหญ่จะประสบกับการขาดทุนอย่างหนักในสถานการณ์สมมุติ แต่พวกเขาก็ยังสามารถปล่อยสินเชื่อต่อไปได้ ธนาคารในการทดสอบปีนี้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 20 ของสำนักงานและสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ในตัวเมืองที่ถือโดยธนาคาร การลดลงอย่างมากของราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ เมื่อรวมกับตำแหน่งงานว่างที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก มีส่วนทำให้อัตราการขาดทุนที่คาดการณ์ไว้ของอสังหาริมทรัพย์ในสำนักงานสูงขึ้นประมาณสามเท่าของระดับที่ไปถึงในช่วงวิกฤตการเงินปี 2551

การสูญเสียที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมด 541 พันล้านดอลลาร์รวมถึงการสูญเสียจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และการจำนองที่อยู่อาศัยมากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์และการสูญเสียบัตรเครดิต 120 พันล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าการสูญเสียที่คาดการณ์ไว้ในการทดสอบปีที่แล้ว การลดลงของทุนรวม 2.3 จุดเปอร์เซ็นต์นั้นน้อยกว่าการลดลง 2.7 เปอร์เซ็นต์จากการทดสอบปีที่แล้วเล็กน้อย แต่เทียบได้กับการลดลงที่คาดการณ์ไว้จากการทดสอบความเครียดในปีที่ผ่านมา เอกสารการเปิดเผยประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสูญเสีย รวมถึงผลประกอบการและตัวเลขเฉพาะบริษัท

เป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการได้ทำการสำรวจความตื่นตระหนกของตลาดในบัญชีการซื้อขายของธนาคารที่ใหญ่ที่สุด ทดสอบกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มากขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้น การสำรวจความตื่นตระหนกของตลาดนี้จะไม่ส่งผลต่อความต้องการเงินทุนของธนาคาร แต่ใช้เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงในกิจกรรมการค้าของพวกเขา และเพื่อประเมินศักยภาพในการทดสอบธนาคารกับสถานการณ์ต่างๆ ในอนาคต ผลการวิจัยพบว่าบัญชีการซื้อขายของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดมีความยืดหยุ่นต่อสภาพแวดล้อมที่มีอัตราสูงขึ้นซึ่งผ่านการทดสอบ

บุคคลดังกล่าวเป็นผลมาจากปัจจัยการทดสอบความเครียดโดยตรงต่อข้อกำหนดด้านเงินทุนของธนาคาร โดยกำหนดให้ธนาคารแต่ละแห่งต้องมีเงินทุนเพียงพอเพื่อเอาตัวรอดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงและภาวะช็อกของตลาดการเงิน หากธนาคารไม่สามารถอยู่เหนือข้อกำหนดด้านเงินทุนได้ ก็จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดโดยอัตโนมัติในการกระจายเงินทุนและการจ่ายโบนัสตามดุลยพินิจ

สำหรับสื่อมวลชน โปรดส่งอีเมล [email protected] หรือโทร. (202) 452-2955.