ความลึกลับของการกลืนกินหมี: พวกเขาทำนายการกลับตัวของราคา Forex ได้อย่างน่าเชื่อถือหรือไม่?

การทดสอบ Forex Bearish Engulfings – รายงานการศึกษา:

• Bearish Engulfings มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณสำหรับการกลับตัวของราคาขาลง
• การศึกษาวิจัยนี้ใช้กลยุทธ์การตรวจจับอัตโนมัติเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
• วิเคราะห์เทียน 37,000 แท่ง โดยระบุ BE ที่ถูกต้อง 200 รายการใน ยูโร, ปอนด์สเตอร์ลิง, เยนญี่ปุ่น, ดอลลาร์ออสเตรเลีย, คนถ่อย
• เมื่อใช้สิ่งนี้ Bearish Engulfings จะทำหน้าที่เป็นสัญญาณการกลับตัวและ/หรือการขึ้นด้านบนได้อย่างน่าเชื่อถือหรือไม่

Bearish Engulfing (BE) เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่สามารถระบุได้เมื่อดูตราสารการซื้อขายทางการเงินแทบทุกชนิด สิ่งที่คุณต้องมีคือราคาเปิด สูง ต่ำ และราคาปิด ตามชื่อโดยนัย นักเทคนิคมักจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอาจพร้อมที่จะกลับตัว แต่คุณอาจเคยได้ยินว่าประสิทธิภาพในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอไป

นี่ไม่ใช่รายงานเกี่ยวกับความซับซ้อนของ Bearish Engulfings ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ ที่นี่ แต่จุดประสงค์ของเนื้อหาด้านการศึกษานี้คือการทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้ราคาและราคาเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะมาจากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (forex) ในตอนท้ายของบทความ ฉันจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญและข้อจำกัดบางประการของการศึกษานี้ ในระหว่างนี้ ให้เราตั้งกฎพื้นฐาน

การระบุ Bearish Engulfings – EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD

มีการวิเคราะห์แท่งเทียนเกือบ 37,000 แท่งระหว่าง EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD และ USD/CAD โดยใช้ข้อมูลรายวันตั้งแต่ปี 1995 จาก TradingView หนึ่งในเหตุผลที่ฉันเลือกตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเพราะสภาพคล่องที่ไม่มีใครเทียบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคู่สกุลเงินหลัก สิ่งนี้ช่วยให้การเคลื่อนไหวของราคาราบรื่นขึ้นเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ เช่น หุ้นและสกุลเงินดิจิทัล

ฉันระบุ Bearish Engulfings ได้อย่างไร มันขึ้นอยู่กับชุดของกฎที่ฉันเข้ารหัสเพื่อค้นหาแต่ละแท่งเทียนเพื่อดูว่ามันถูกต้องหรือไม่ สำหรับการศึกษานี้ ฉันมุ่งเน้นไปที่ขอบฟ้าระยะใกล้ ซึ่งแปลว่า 20 วันก่อนและหลังการกลืนกิน โดยรวมแล้วมีกฎมากเกินไปที่จะแก้ไข ให้เรามาดูสิ่งที่สำคัญที่สุดบางส่วนแทน:

กฎการตรวจจับหมีกลืนกิน

1. ร่างกาย Bearish Engulfing ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดขนาดขั้นต่ำ ต้องไม่เล็กเกินไป
2. ตัวแท่งเทียนก่อน BE (ตัวแท่งเทียนล่วงหน้า) ต้องไม่เล็กเกินไปเมื่อเทียบกับตัว BE
3. แทนที่จะเป็นแท่งเทียนต่ำ BE จะต้องปิดใต้แท่งเทียนที่เปิดก่อน
4. ก่อน BE จะต้องมีลักษณะของแนวโน้มขาขึ้น (ไม่มีแนวโน้มขาลงหรือการเคลื่อนไหวของราคาคงที่)
5. การปิดก่อนเทียนจะต้องเป็นการปิดสูงสุด 20 วันด้วย โดยมีข้อผิดพลาดที่ต้องระวัง

ข้อจำกัดของกฎเหล่านี้และความเป็นส่วนตัวจะกล่าวถึงในตอนท้ายของรายงานนี้ ในระหว่างนี้ แผนภูมิด้านล่างเป็นตัวอย่างของ EUR/USD Bearish Engulfing ที่ตรวจพบในวันที่ 13 มีนาคม 2548 ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน สังเกตว่าราคามีแนวโน้มสูงขึ้นก่อน BE และการปิดพรีแคนเดิลเป็นการปิดสูงสุดในรอบ 20 วันอย่างไร หลังจากพ.ศ. ราคาก็ลดลงอย่างที่คาดไว้

โดยรวมแล้ว โค้ดตรวจพบ Bearish Engulfings มากกว่า 200 แท่งเล็กน้อยจากแท่งเทียนเกือบ 37,000 แท่ง แน่นอนว่า ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะสะอาดเท่ากับด้านล่าง หากคุณต้องการดูว่ากรณีอื่นๆ ปรากฏขึ้นอย่างไร เราขอแนะนำให้คุณลองดูสิ่งนี้ เชื่อมโยงไปยังกระทู้ Twitter ฉันทำสิ่งนั้นแสดง Bearish Engulfings บางส่วนในแต่ละคู่

แท่งเทียน 37,000 แท่ง การกลืนกินขาลงกว่า 200 ครั้ง แนวโน้มเป็นอย่างไร?

ด้านล่างนี้คือแผนภูมิที่วางแผนแนวโน้ม Bearish Engulfing 20 วันก่อนและหลังการปรากฏตัวของมัน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกแนวโน้มอยู่ในช่วงสเกลเดียวกัน แต่ละ BE (ปิด) จะได้รับการจัดทำดัชนีเป็น 100 เป็นจุดเริ่มต้น

ในช่วงที่นำไปสู่ ​​BE คุณสามารถดูได้ว่าแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างไรด้วยรูปแบบและช่วงที่สอดคล้องกัน จากนั้นวันก่อนพ.ศ. นี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดการจุ่มลงใน BE ซึ่งแสดงถึงการปิดใต้แท่งเทียนล่วงหน้า

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการกลืนกินหมี? แนวโน้มดังกล่าวดำเนินต่อไปเป็นเวลา 20 วัน และในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไป จะกระจายออกไปในลักษณะรูปกรวยหรือรูปสามเหลี่ยม ด้านขวายังแสดงการกระจายตัวของราคา (ความแปรปรวน) ที่มากกว่าด้านซ้าย โดยมีจุดสูงสุดและต่ำสุดที่หลากหลาย เมื่อมองแวบแรก สิ่งนี้พูดถึงการสุ่มและเทน้ำเย็นลงบนแนวคิดของ Bearish Engulfings ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวที่สอดคล้องกัน แต่เราต้องดูอย่างใกล้ชิด

แนวโน้ม Bearish Engulfing โดยเฉลี่ยมีลักษณะอย่างไร?

นั่นคือที่มาของแผนภูมิถัดไป ซึ่งเป็นแนวโน้ม Bearish Engulfing โดยเฉลี่ย การสร้างภาพข้อมูลนี้เป็นการยืนยันว่าโค้ดสามารถจับแนวโน้มขาขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอก่อนปีพ.ศ. เช่นเดียวกับกราฟก่อนหน้า คุณจะเห็นด้านบนขวาก่อน BE ก่อนที่ราคาจะตกลงไปที่ 100 ซึ่งแสดงถึงการดิ่งลงสู่การกลืนกิน หลังจากการกลืนกินราคายังคงลดลงโดยสิ้นสุดที่ -0.28% โดยเฉลี่ย 20 วันหลังจาก พ.ศ. ดังนั้นจึงดูเหมือนว่ามีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในแนวโน้มหลังปีพ.ศ. ฉันจะยืนยันว่านี่ไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญที่สุดจากการวิเคราะห์นี้

Bearish Engulfings: สัญญาณการกลับตัวหรือการเติม?

แผนภูมิสุดท้ายซ้อนทับชุดค่าเฉลี่ย Bearish Engulfing โดยมีเปอร์เซ็นต์ของแนวโน้มที่ปิดต่ำกว่าแท่งเทียนล่วงหน้าในแต่ละวัน ตัวอย่างเช่น: หลังจากผ่านไป 5 วัน 71% ของแนวโน้มยังคงอยู่ต่ำกว่าราคาปิดก่อนแท่งเทียน หลังจากผ่านไป 10 วัน ตัวเลขนี้ลดลงเหลือ 66% จากนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 68% ในวันที่ 15 และสิ้นสุดที่ 65% ในวันที่ 20 กล่าวอีกนัยหนึ่ง โดยเฉลี่ยแล้วประมาณสองในสาม (2/3) ของแนวโน้มยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน

นี่คือข้อเท็จจริงที่น่าสนุก: หลังจาก 20 วัน การสังเกตราคาสิ้นสุดได้สร้าง การแจกแจงแบบปกติที่มีนัยสำคัญทางสถิติ. ซึ่งหมายความว่าเราสามารถใช้ฟังก์ชันการแจกแจงแบบสะสม (Cumulative Distribution Function – CDF) เพื่อคำนวณความน่าจะเป็นของซีรีส์ในตัวอย่างนี้ที่จบด้านล่างด้านบน และเช่นเดียวกับผลลัพธ์ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้นาฬิกานั้นอยู่ที่ประมาณ 65% เช่นกัน

คำตัดสินของ Bearish Engulfings คืออะไร?

หลังจากวิเคราะห์แท่งเทียนเกือบ 37,000 แท่งระหว่าง EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD และ USD/CAD โดยระบุ Bearish Engulfings อย่างน้อย 200 แท่ง ดูเหมือนว่ารูปแบบแท่งเทียนนี้ทำหน้าที่เป็นสัญญาณเสริมได้ดีกว่าการกลับตัว ในขณะที่แนวโน้มเฉลี่ยปิดเกือบ -0.3% หลังจากผ่านไป 20 วัน แต่ 2/3 ยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุด กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากเราสามารถระบุ Bearish Engulfings ที่ถูกต้องในตลาดนี้ได้ มันอาจจะคุ้มค่าที่จะให้ความสนใจ แต่ขอให้เราข้ามข้อจำกัดในการศึกษาบางประการ

ข้อ จำกัด ในการศึกษา

ในขณะที่สามารถสังเกตเห็น Bearish Engulfings ได้ในระดับสากลระหว่างตลาดต่างๆ โปรดเข้าใจว่ามีการวิเคราะห์ส่วนย่อยเฉพาะของตลาดฟอเร็กซ์สำหรับการศึกษานี้ และมันอาจจะเกี่ยวข้องกับคู่เงินที่ศึกษามากที่สุด นอกจากนี้ยังอ้างอิงจากตัวอย่าง Bearish Engulfings มากกว่า 200 รายการเล็กน้อย อาจจำเป็นต้องมีมากกว่านี้เพื่อปรับปรุงความถูกต้องของการศึกษานี้ (หรือแม้แต่พิสูจน์หักล้าง)

เท่าที่ฉันพยายามให้การศึกษานี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็มีความเป็นอัตนัยแฝงอยู่ในตัว ตัวอย่างเช่น ในขณะที่คนส่วนใหญ่สามารถเห็นพ้องต้องกันในระดับสากลเกี่ยวกับมิติของ Bearish Engulfing และลักษณะที่ปรากฏ เบื้องหลังที่พวกมันก่อตัวขึ้นนั้นมีความลื่นไหลมากกว่า ในตัวอย่างนี้ ผมพิจารณาว่า BE ปิดภายใต้ pre-candle เปิดหรือไม่ และไม่ใช่ pre-candle ต่ำ บางคนอาจถกเถียงกันว่าอย่างหลังเหมาะสมกว่า

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือกรอบเวลา ข้อมูลนี้ดำเนินการโดยใช้ข้อมูลรายวัน แต่ในทางทฤษฎีแล้วคุณสามารถวิเคราะห์ชั้นเวลาที่แตกต่างกันได้ ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่คุณวัดก่อนและหลังการกลืนด้วย การศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น แต่คุณสามารถวิเคราะห์แนวโน้มที่กว้างขึ้นได้ เช่น 40 วันก่อนและหลัง Bearish Engulfing

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bearish Engulfings โปรดดูที่ คู่มือที่ครอบคลุมที่นี่.

— เขียนโดย Daniel Dubrovsky นักยุทธศาสตร์อาวุโสของ DailyFX.com