ตัวบ่งชี้โมเมนตัมคืออะไร? คำจำกัดความและตัวบ่งชี้ทั่วไป

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมคืออะไร?

ตัวบ่งชี้ MomentRum เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการกำหนดความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของแนวโน้มราคาของหุ้น โมเมนตัมวัดอัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้น ตัวบ่งชี้โมเมนตัมทั่วไปรวมถึงดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) และความแตกต่างของการบรรจบกันโดยเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD)

ทำความเข้าใจตัวชี้วัดโมเมนตัม

โมเมนตัมวัดอัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้น จากมุมมองของแนวโน้มโมเมนตัมเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์มากของความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอในราคาของปัญหา ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เราเห็นว่าโมเมนตัมมีประโยชน์มากกว่าในตลาดที่เพิ่มขึ้นมากกว่าในช่วงที่ตลาดลดลง ความจริงที่ว่าตลาดเพิ่มขึ้นบ่อยกว่าที่พวกเขาตกเป็นเหตุผลสำหรับเรื่องนี้ กล่าวอีกนัยหนึ่งตลาดวัวมีแนวโน้มที่จะอยู่ได้นานกว่าตลาดหมี

RSI

ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ถูกสร้างขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. ในช่วงปลายปี 1970; “แนวคิดใหม่ในระบบการซื้อขาย” (1978) ของเขาตอนนี้กลายเป็นคลาสสิกที่มีแสงสว่างด้านการลงทุน ในแผนภูมิ RSI จะกำหนดค่าหุ้นระหว่าง 0 ถึง 100 เมื่อตัวเลขเหล่านี้ถูกจัดทำแผนภูมิแล้วพวกเขาสามารถเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพื่อดูว่าหุ้นถูกขายเกินหรือต้องการมากเกินไป ตัวชี้วัดอื่น ๆ สามารถใช้ร่วมกับ RSI เพื่อเสริมสร้างข้อสรุปนี้ เพื่อให้ได้การประเมินที่ดีที่สุดผู้เชี่ยวชาญโดยทั่วไปจะทำแผนภูมิ RSI ในกรอบเวลาประจำวันมากกว่ารายชั่วโมง อย่างไรก็ตามบางครั้งช่วงเวลาที่สั้นกว่ารายชั่วโมงจะถูกจัดทำแผนภูมิเพื่อระบุว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะทำการซื้อสินทรัพย์ระยะสั้นหรือไม่

มีความสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างความแข็งแรงสัมพัทธ์ซึ่งวัดสองหน่วยงานที่แยกต่างหากและแตกต่างกันโดยใช้สายอัตราส่วนและ RSI ซึ่งบ่งบอกถึงผู้ค้าว่าการดำเนินการด้านราคาของสินทรัพย์นั้นถูกสร้างขึ้นโดยผู้ซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป สูตรที่รู้จักกันดีสำหรับดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์มีดังนี้:

$\begin{array}{cc}& \text{RSI}–100–\frac{100}{1–RS}–\\ & \text{Rs}–\frac{\text{ค่าเฉลี่ยของ x วันปิด}}{\text{ค่าเฉลี่ยของ X Days 'ปิดลง}}\\ & \text{ที่ไหน:}\\ & RS\mathrm{ฉัน}–\text{ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์}\end{array}$

\ เริ่มต้น {จัดตำแหน่ง} & \ textbf {rsi} = 100 – \ left (\ frac {100} {1 + rs} \ ขวา) \\ & \ textbf {rs} = \ frac {\ text & \ textbf {โดยที่:} \\ & rsi = \ text {ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์} \ end {จัดตำแหน่ง} RSI–100–1–Rs100–Rs–ค่าเฉลี่ยของ X Days 'ปิดลงค่าเฉลี่ยของ x วันปิดที่ไหน:Rsฉัน–ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์

ที่ด้านล่างของแผนภูมิ RSI การตั้งค่าของ 70 และ 30 ถือเป็นมาตรฐานที่ทำหน้าที่เป็นคำเตือนที่ชัดเจนของสินทรัพย์ที่มีราคาสูงเกินไปและเกินจริง ผู้ค้าที่มีซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายในปัจจุบันอาจเลือกที่จะรีเซ็ตพารามิเตอร์ของตัวบ่งชี้เป็น 80 และ 20 สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ค้ามั่นใจได้ว่าเมื่อใดที่ตัดสินใจซื้อหรือขายปัญหาและไม่ดึงทริกเกอร์เร็วเกินไป

ในที่สุด RSI เป็นเครื่องมือในการกำหนดความน่าจะเป็นที่มีความสามารถต่ำและการตั้งค่าที่ให้รางวัลสูง มันทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับครอสโอเวอร์เฉลี่ยระยะสั้น การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วันคุณอาจพบว่าครอสโอเวอร์ที่ระบุการเปลี่ยนแปลงในทิศทางจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดกับเวลาที่ RSI อยู่ในช่วง 20/30 หรือ 70/80 ช่วงเวลาที่แสดงให้เห็นถึงการอ่านมากเกินไป พูดง่ายๆคือ RSI คาดการณ์เร็วกว่าเกือบทุกอย่างที่จะกลับรายการแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะขึ้นหรือลง

การสาธิต

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักว่าผู้ค้าหลายรายมองว่าค่า RSI 50 เป็นมาตรฐานการสนับสนุนและการต่อต้าน หากสินทรัพย์มีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการฝ่าฟันระดับ 50 ค่าความต้านทานอาจสูงเกินไปในเวลานั้นและการดำเนินการราคาอาจลดลงอีกครั้งจนกว่าจะมีปริมาณมากพอที่จะบุกและดำเนินการต่อไปในระดับใหม่ สินทรัพย์ที่ลดลงในราคาอาจพบการสนับสนุนที่ 50 มูลค่าและเด้งออกจากระดับนี้อีกครั้งเพื่อดำเนินการเพิ่มขึ้นของการดำเนินการด้านราคา