ความสัมพันธ์สัมพัทธ์กับดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์: อะไรคือความแตกต่าง?

แม้ว่าตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์สัมพัทธ์และดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์อาจมีชื่อคล้ายกัน แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบความแตกต่างระหว่างทั้งสอง ในบทความนี้ เราจะพูดถึงลักษณะเฉพาะ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแตกต่าง และช่วยตัดสินว่าลักษณะใดดีที่สุดสำหรับคุณ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

Relative Strength (RS) เป็นวิธีการที่ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัยหนึ่งๆ เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจใช้ Relative Strength เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหุ้น MSFT ของ Microsoft กับ S&P 500 และพิจารณาว่าหุ้นมีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่

ความแข็งแรงสัมพัทธ์แสดงเป็นอัตราส่วน คำนวณโดยการหารราคาของหลักทรัพย์ที่เลือกด้วยราคาอื่น ในตัวอย่างนี้ เราจะหารราคาหุ้นปัจจุบันของ Microsoft ที่ประมาณ $280 ด้วยมูลค่าตลาดของ S&P 500 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ $3,980 ซึ่งส่งผลให้มีค่าสัมพัทธ์เท่ากับ ~0.07

ตัวเลขนี้ไม่ได้มีความหมายมากนัก แต่เมื่อเวลาผ่านไป มันสามารถแสดงแนวโน้มของความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของการรักษาความปลอดภัยเทียบกับการรักษาความปลอดภัยเชิงเปรียบเทียบหรือเกณฑ์มาตรฐาน หากค่า 0.07 นี้เพิ่มขึ้น แสดงว่า MSFT มีประสิทธิภาพดีกว่า S&P 500 และในทางกลับกันหากมีค่าลดลง

Relative Strength สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยเน้นย้ำผู้นำในตลาดและผู้ล้าหลัง ตลอดจนระบุสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงหรือต่ำเกินไป ตัวอย่างเช่น หากความสัมพันธ์สัมพัทธ์ของสินทรัพย์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต สินทรัพย์นั้นอาจประเมินค่าต่ำเกินไปและพร้อมสำหรับการกลับรายการ

ทำความเข้าใจกับดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์

แม้จะมีชื่อคล้ายกัน แต่ความสัมพันธ์สัมพัทธ์และดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) ไม่ควรสับสน RSI เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคยอดนิยมและโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ที่บ่งชี้ภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปในตลาด RSI วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา โดยแกว่งระหว่าง 0 ถึง 100

ในการคำนวณ RSI จะมีการกำหนดกำไรเฉลี่ยและการสูญเสียเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งปกติคือ 14 อัตราส่วนของค่าเฉลี่ยเหล่านี้จะใช้ในการคำนวณค่า RSI อย่างเป็นทางการ RSI สามารถแสดงเป็น:

RSI = 100 – (100 / (1 + (กำไรเฉลี่ยตลอดช่วง / ขาดทุนเฉลี่ยตลอดช่วง)))

ค่า RSI ที่สูงกว่า 70 บ่งชี้ถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ถึงการรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดจากการดึงกลับ ในทางกลับกัน ค่า RSI ที่ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ถึงสภาวะการขายมากเกินไป ซึ่งบอกเป็นนัยว่าราคาอาจเห็นการกลับตัวเป็นขาขึ้น นอกจากนี้ การเคลื่อนตัวเหนือจุดกึ่งกลาง 50 สามารถยืนยันถึงภาวะกระทิง ในขณะที่การดำเนินการด้านล่างสามารถแสดงถึงภาวะขาลง

ผู้ค้าส่วนใหญ่ใช้ RSI เพื่อค้นหาจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ในตลาด ตัวอย่างเช่น เมื่อ RSI เคลื่อนไหวเหนือ 70 เทรดเดอร์อาจพิจารณาขายหรือขายหลักทรัพย์ระยะสั้น Divergence ซึ่งราคาสร้างจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดใหม่ แต่ RSI ไม่สามารถทำเช่นเดียวกันได้ สามารถเสนอโอกาสเพิ่มเติมในการค้นหาจุดกลับตัวหรือการตั้งค่าต่อเนื่อง

ต้องการดูว่า RSI ทำงานอย่างไรโดยตรง? เข้าสู่เทอร์มินัล TickTrader ฟรีของเราที่ FXOpen เพื่อเริ่มต้นใช้งาน RSI และเครื่องมืออื่น ๆ อีกมากมายที่พร้อมช่วยคุณสำรวจตลาด

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างความสัมพันธ์สัมพัทธ์กับดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์

อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างตัวบ่งชี้ RS กับตัวบ่งชี้ RSI?

วัตถุประสงค์

RS มีเป้าหมายเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัยกับเกณฑ์มาตรฐานหรือการรักษาความปลอดภัยอื่น ในขณะเดียวกัน RSI จะวัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปในสินทรัพย์เดียว

การคำนวณ

ความแตกต่างนี้สามารถเห็นได้เมื่อเปรียบเทียบการคำนวณ Relative Strength คืออัตราส่วนอย่างง่ายของราคาหลักทรัพย์สองรายการ ในขณะที่ RSI คำนวณโดยใช้สูตรที่ซับซ้อนกว่า ซึ่งคำนวณกำไรและขาดทุนโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด ในแง่นี้ Relative Strength ให้ภาพกว้างของประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย ในขณะที่ RSI เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด

ใช้กรณี

เมื่อนำทั้งสองอย่างไปใช้จริง เทรดเดอร์จะใช้ Relative Strength และ RSI ในรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างมาก Relative Strength สามารถแสดงว่าภาคส่วนใด อุตสาหกรรม หรือสินทรัพย์แต่ละรายการมีประสิทธิภาพดีกว่ากลุ่มเดียวกัน สิ่งนี้อาจช่วยให้เทรดเดอร์ตั้งสมมติฐานที่สนับสนุนการตัดสินใจลงทุนในตลาดใดตลาดหนึ่ง เช่น หุ้นหรือ Exchange Traded Fund (ETF)

ในขณะเดียวกัน RSI มุ่งเน้นไปที่โมเมนตัมของสินทรัพย์เดียวและใช้เพื่อวัดการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นหรือความแข็งแกร่งของแนวโน้มโดยรวม ทำให้เหมาะสำหรับการเข้าและออกจากตำแหน่งมากกว่าการวิเคราะห์จากบนลงล่าง

ความแรงสัมพัทธ์กับ RSI: ไหนดีกว่ากัน?

การพิจารณาว่า Relative Strength หรือ RSI นั้นดีกว่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเทรดเดอร์แต่ละราย ตัวบ่งชี้ทั้งสองมีจุดแข็งที่ไม่เหมือนใครและยูทิลิตี้ที่แตกต่างกัน

ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์อาจดีกว่าสำหรับการช่วยเหลือผู้ค้าและนักลงทุนระยะยาวในการระบุตลาดที่มีแนวโน้ม ตลอดการซื้อขายของวัน Relative Strength อาจไม่ได้บ่งบอกอะไรมากนัก ประสิทธิภาพเปรียบเทียบของ MSFT กับ S&P 500 สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายในแต่ละวัน แต่ในช่วงหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน การอ่านค่า RS ที่แข็งแกร่งสามารถแสดงให้เห็นว่า MSFT มีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานต่อไป ทำให้กลายเป็นตัวเลือกที่มีศักยภาพสำหรับการซื้อขายแบบสวิงหรือการซื้อขายตำแหน่ง

ในทำนองเดียวกัน เทรดเดอร์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากส่วนที่มีแนวโน้มสามารถใช้ความสัมพันธ์เชิงสัมพันธ์เพื่อกำหนดตลาดที่น่าดึงดูด ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าอาจพิจารณาว่าสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งซึ่งอาจมีประสิทธิภาพดีกว่า S&P 500 จากนั้นจึงเปรียบเทียบการอ่านค่า Relative Strength ของ S&P 500 Consumer Staples Sector (ICSU) กับ S&P 500 เพื่อยืนยันการคาดการณ์ของพวกเขา

ในทางตรงกันข้าม แม้ว่า RSI สามารถใช้ได้ในทุกกรอบเวลา แต่การเน้นที่การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นอาจทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้ที่สนใจซื้อขายการเคลื่อนไหวล่าสุด ในฐานะที่เป็นตัวบ่งชี้ที่หลากหลาย ผู้ค้าสามารถใช้ RSI เพื่อเน้นการกลับตัวและแนวโน้มที่เป็นไปได้ผ่านทั้งค่าสัมบูรณ์และความแตกต่าง สิ่งนี้ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาจุดเข้าและออกที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าแนวโน้มของตลาดทั่วไปหรือประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในระยะยาว

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์กับตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งที่แท้จริง: ความแตกต่างคืออะไร?

อินดิเคเตอร์ True Strength Index (TSI) เป็นอีกหนึ่งโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ที่มักสับสนกับ RSI คำนวณโดยการทำให้ความแตกต่างของราคาราบรื่นในช่วงเวลาหนึ่งๆ และหารผลลัพธ์ด้วยค่าเฉลี่ยสองเท่าของความแตกต่างของราคาสัมบูรณ์

ค่า TSI ที่ได้จะแกว่งไปมารอบเส้นศูนย์ โดยค่าบวกบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นและในทางกลับกัน นอกจากนี้ยังมีสายสัญญาณซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของสาย TSI

แม้ว่าพล็อตจะค่อนข้างคล้ายกัน แต่ก็มีความแตกต่างระหว่าง RSI และ TSI ความแตกต่างหลักคือการตีความ RSI ระบุระดับการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปเป็นหลัก ในขณะที่ TSI ระบุทิศทางแนวโน้มโดยรวมโดยใช้ค่าที่สัมพันธ์กับเส้นศูนย์ การคำนวณของพวกเขายังแตกต่างกัน ส่งผลให้ TSI ราบรื่นขึ้นเมื่อเทียบกับ RSI ที่ผิดปกติมากกว่า

ทดสอบทักษะของคุณ ตอนนี้คุณมีภาพรวมที่ชัดเจนของความแตกต่างระหว่าง Relative Strength และ RSI แล้ว ก็ถึงเวลานำความรู้ของคุณไปใช้จริง คุณสามารถเปิดบัญชี FXOpen เพื่อเข้าถึงตราสารที่สามารถซื้อขายได้มากมายและเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง รวมถึงตัวบ่งชี้ RSI ขอให้โชคดี!