ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงความไม่สบายใจที่เพิ่มขึ้นก่อนข้อมูลการยื่นขอสวัสดิการว่างงานในวันนี้

เมื่อวานนี้ปิดตลาดสูงขึ้นประมาณ 40 จุดพื้นฐาน แสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาเล็กน้อยต่อการเพิ่มขึ้นของดัชนีความสัมพันธ์โดยนัย 1 เดือน เส้นผลตอบแทนที่สูงขึ้น และค่าที่อ่อนลง การตอบสนองที่เงียบนี้เน้นย้ำถึงอิทธิพลของกระแส CTA ซึ่งได้ขับเคลื่อนตลาดในช่วงนี้

ดัชนีความสัมพันธ์โดยนัย 1 เดือน VIX VVIX และ S&P 500 มักจะไม่เพิ่มขึ้นในวันเดียวกัน อย่างไรก็ตาม นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ตัวชี้วัดความผันผวนโดยนัยมักจะซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามกับตลาดเงินสด

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐรายงานเมื่อวานนี้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมามีการสร้างงานน้อยลง 818,000 ตำแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2024 เมื่อเทียบกับที่คาดไว้เดิม ข่าวนี้ทำให้ผลตอบแทนในช่วงเริ่มต้นวันลดลง

จากนั้น เฟดได้เปิดเผยเมื่อเวลา 14.00 น. ET โดยเปิดเผยว่าอาจเหมาะสมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ไม่น่าแปลกใจเลยที่สิ่งนี้ทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนชันขึ้น แต่กระบวนการชันขึ้นเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น และมีแนวโน้มว่าจะต้องดำเนินการให้มากขึ้นไปอีก

การเรียกร้องค่าว่างงานจะได้รับการตอบรับจากตลาดอีกครั้งหรือไม่?

วันนี้เป็นวันที่อาจช่วยหรือขัดขวางกระบวนการทำน้ำให้ข้นขึ้นได้ สองสัปดาห์ที่ผ่านมามีปฏิกิริยาต่อข้อมูลค่อนข้างมาก การคาดการณ์ผลลัพธ์เป็นไปไม่ได้ แต่แนวโน้มโดยทั่วไปก็เพิ่มขึ้น ใครจะรู้ อาจกลายเป็นรูปแบบถ้วยและที่จับก็ได้

นี่อาจเป็นสาเหตุว่าทำไมดัชนีความสัมพันธ์โดยนัย VIX และ VVIX จึงเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ อาจเป็นไปได้ แต่ด้วยค่า VIX 1 วันที่อยู่ที่ประมาณ 11.6 ดูเหมือนว่าเหตุผลดังกล่าวจะไม่ชัดเจนเพียงพอ เนื่องจากค่า VIX 1 วันที่ต่ำเกินไป

USD/CAD มองหาจุดต่ำสุด – หมายความว่าอย่างไรสำหรับ S&P 500

ในขณะเดียวกัน ราคายังคงมองหาจุดต่ำสุดที่ระดับแนวรับ 1.36 โดยดูเหมือนว่าจะมีเสถียรภาพในช่วงเที่ยงวัน แต่ราคาก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากมีการเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟด

เมื่อวานนี้ USD/CAD ยังสร้างฐานคู่ที่ดูดีที่ระดับต่ำก่อนจะกลับสู่ระดับแนวรับ/แนวต้าน เราทราบดีว่า USD/CAD เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่ช่วยให้เราระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดใน S&P 500 ได้

หากเมื่อวานนี้สามารถกำหนดจุดต่ำสุดได้จริง แสดงว่าดัชนี S&P 500 ได้ถูกกำหนดจุดสูงสุดแล้ว ซึ่งเราจะทราบได้ก็ต่อเมื่อมองย้อนกลับไปเท่านั้น

Nvidia ติดอยู่ที่ 130 ดอลลาร์

ในที่สุด Nvidia (NASDAQ:) ก็เต็มไปด้วยความระทึกขวัญ โดยผลประกอบการจะออกมาในสัปดาห์หน้า เราได้เห็นแล้วว่าระดับแกมมาที่สำคัญสำหรับการหมดอายุในสัปดาห์วันที่ 30 สิงหาคมอยู่ที่ 130 ดอลลาร์ ซึ่งเท่ากับการหมดอายุในสัปดาห์นี้ ดังนั้น ณ ตอนนี้ ระดับดังกล่าวยังคงเป็นระดับแนวต้านสำคัญ

นอกจากนี้ ความผันผวนโดยนัย (IV) สำหรับสัปดาห์หน้าอยู่ที่มากกว่า 80% แล้ว และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเมื่อรายได้เข้าใกล้ ซึ่งหมายความว่าออปชั่นซื้อมีแนวโน้มที่จะพองตัวโดย IV ก่อนถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้สร้างตลาดอาจป้องกันความเสี่ยงมากเกินไปจากราคาหุ้นที่ขยับขึ้นหลังจากประกาศผล

โพสต้นฉบับ