วิธีตั้งค่าหยุดในตลาดที่ผันผวน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ตลาดมีอะไร แต่สงบ หากคุณดูการแกว่งมากกว่า 1,000 คะแนนในเซสชั่นเดียวคุณไม่ได้อยู่คนเดียว การเคลื่อนไหวระหว่างวันที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้กลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นในดัชนีคู่ฟอเร็กซ์สินค้าโภคภัณฑ์และแม้แต่หุ้นเดี่ยว และในขณะที่ความผันผวนนำโอกาสมา แต่ก็ยังให้ความโกลาหลในปริมาณที่ยุติธรรม

คุณเคยพบว่าตัวเองไม่แน่ใจว่าจะหยุดพักที่ไหน? หรือพลาดการค้าขายเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณควรแสวงหาผลกำไรเท่าไหร่? นี่คือความท้าทายที่แน่นอนที่มาพร้อมกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้น วิธีการดั้งเดิมของการตั้งค่าหยุดและเป้าหมายจะหายไปเมื่อช่วงขยาย ทันใดนั้นระดับที่คุณพึ่งพานั้นไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไป-และคุณกำลังคาดเดาครั้งที่สองทุกการตัดสินใจ

ด้วยการระเบิดในช่วงการซื้อขายผู้ค้ากำลังเผชิญกับรายการปัญหาที่ยาวนาน:

• หยุดที่แน่นเกินไป ได้รับเสียงรบกวนจากตลาดแม้ว่าทิศทางการค้าจะถูกต้อง
• ทำกำไรที่อนุรักษ์เกินไป พลาดไปอย่างสิ้นเชิงเป็นราคาที่เกินความจริงก่อนที่จะกลับรายการ
• การปรับขนาดตำแหน่งคงที่ ล้มเหลวในการบัญชีสำหรับความเสี่ยงที่มากขึ้นต่อการค้า
• การหยุดท้าย ถูกกระตุ้นเร็วเกินไปหรือสายเกินไปทำให้ยากที่จะปกป้องผลกำไร

นี่คือที่มาโดยเฉลี่ยช่วงเวลาจริง (ATR) เข้ามา-เป็นเครื่องมือที่เรียบง่าย แต่ทรงพลังซึ่งปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดแบบเรียลไทม์ พัฒนาโดย J. Welles Wilder, ATR วัดความผันผวนเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนดโดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของราคาอย่างเต็มรูปแบบรวมถึงช่องว่าง มันมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่รวดเร็วและขับเคลื่อนด้วยข่าว

ATR แก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร

แทนที่จะคาดเดาว่าจะหยุดที่ไหน ATR ให้วิธีการปรับความผันผวนที่เคลื่อนที่ไปกับตลาด นี่คือตัวอย่างที่ใช้งานได้จริงของวิธีการใช้:

• สำหรับตำแหน่งที่ยาวนาน–
  Stop Loss = Entry Price - (ATR × Multiplier)
• สำหรับตำแหน่งสั้น ๆ–
  Stop Loss = Entry Price + (ATR × Multiplier)

The multiplier—commonly between 1.5 and 3—depends on your risk tolerance and trading style. For example, if you’re trading Gold at $2,300, and the ATR is $20:

• การหยุด 2x ATR จะกว้าง $ 40
• การหยุดการสูญเสียของคุณจะถูกตั้งไว้ที่ $ 2,260 สำหรับการค้าที่ยาวนาน

วิธีนี้จะปรับเป็นโดยอัตโนมัติ การขยายหรือทำสัญญาความผันผวนการเสนอขาย หยุดกว้างขึ้นในตลาดที่วุ่นวาย และ หยุดแน่นขึ้นเมื่อสิ่งต่างๆสงบลง–

หยุดต่อท้ายและ ATR

เมื่อคุณมีกำไรและต้องการ ล็อคกำไรการหยุดต่อท้ายช่วย – แต่มันต้องเป็นแบบไดนามิก ATR ช่วยให้คุณเห็นว่าความผันผวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อใด ตัวอย่างเช่น:

• เมื่อ ATR เพิ่มขึ้นคุณอาจ ขยายจุดหยุดต่อท้าย เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดเร็ว
• เมื่อ ATR กำลังล้มคุณทำได้ กระชับหยุด เพื่อรักษาความปลอดภัยผลกำไรในสภาพแวดล้อมที่สงบ

เพื่อการป้องกันที่มากขึ้นผู้ค้าบางรายเลือกใช้ รับประกันหยุดซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าจะออกในระดับที่เฉพาะเจาะจงโดยไม่คำนึงถึงช่องว่างของตลาด – แต่ระวังสิ่งเหล่านี้มักจะมาพร้อมกับพรีเมี่ยม

การปรับขนาดตำแหน่งด้วย ATR

หนึ่งในการใช้ ATR ที่ถูกมองข้ามมากที่สุดคือ การปรับขนาดตำแหน่งซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยง นี่คือวิธีการทำ:

1. กำหนดว่าคุณเต็มใจที่จะเสี่ยงเท่าไหร่ – พูดถึง $ 500

2. คูณ ATR ด้วยตัวคูณที่คุณเลือกเพื่อคำนวณ ความเสี่ยงต่อหน่วย–

3. แบ่งความเสี่ยงทั้งหมดของคุณด้วยความเสี่ยงต่อหน่วย

ตัวอย่างในหุ้น:

• ราคาหุ้น: $ 100
• ATR: $ 2
• stop-loss = $ 4 (ใช้ตัวคูณ 2x)
• ความเสี่ยงต่อการแบ่งปัน = $ 4
• ขนาดตำแหน่ง = $ 500 / $ 4 = 125 หุ้น

ตัวอย่างในสินค้าหรือดัชนี:

• ATR = 20 คะแนน
• ความเสี่ยงต่อจุด = $ 0.50
• ความเสี่ยงต่อหน่วยรวม = 20 × 0.50 = $ 10
• ขนาดตำแหน่ง = $ 500 / $ 10 = 50 สัญญา

ทำไมผู้ค้าถึงชอบ ATR

นี่คือสิ่งที่ทำให้ ATR ขาดไม่ได้ในตลาดปัจจุบัน:

1. ลดการตัดสินใจทางอารมณ์ โดยให้กรอบการทำงานที่ชัดเจนตามกฎ

2. ปรับแต่งได้ตามสไตล์และความอยากอาหารของคุณ

3. ปรับให้เข้ากับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง โดยอัตโนมัติ

4. ปรับปรุงความสอดคล้องโดยรวม ในการดำเนินการและการควบคุมความเสี่ยง

แต่ทรงพลังอย่างที่มันเป็นโปรดจำไว้ว่า: ATR เป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง– มันสะท้อนถึงความผันผวนในอดีตไม่ใช่ทิศทางในอนาคต นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้ค้าหลายรายรวมเข้ากับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่– ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI)– วง Bollingerหรือ Keltner Channels เพื่อสร้างมุมมองที่รอบด้านของพฤติกรรมการตลาด

ในโลกที่ดาวโจนส์สามารถแกว่งได้ 1,000 คะแนนในหนึ่งวันและความผันผวนเป็นเรื่องปกติใหม่ ATR ไม่ได้มีประโยชน์ แต่เป็นสิ่งสำคัญ– ไม่ว่าคุณจะหยุดการจัดการความเสี่ยงหรือการปรับขนาดการค้าตัวบ่งชี้อันนี้สามารถให้ความได้เปรียบที่คุณต้องการเพื่อการค้าด้วยความมั่นใจ – แม้ในตลาดที่ไม่แน่นอนที่สุด