วิธีการซื้อขาย Wyckoff

วิธีการซื้อขาย Wyckoff

วิธี Wyckoff เป็นเทคนิคยอดนิยมสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด ค้นหาการกลับตัว และทำการตัดสินใจซื้อขายอย่างชาญฉลาด ในบทความนี้ เราจะให้ภาพรวมของระบบที่มีอายุหลายทศวรรษนี้ และอธิบายว่าคุณจะนำไปใช้กับกลยุทธ์ของคุณได้อย่างไร

วิธี Wyckoff คืออะไร?

วิธี Wyckoff เป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภทหนึ่งที่พัฒนาขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดย Richard D. Wyckoff ผู้ค้าและนักวิเคราะห์ตลาดหุ้นที่มีชื่อเสียง วิธีการนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อที่ว่าตลาดถูกขับเคลื่อนโดยแรงกระตุ้นอุปสงค์และอุปทานพื้นฐาน และแรงเหล่านี้สามารถซื้อขายผ่านรูปแบบที่ทำซ้ำได้

วิธีการของ Wyckoff นำเสนอระบบที่ครอบคลุมแก่เทรดเดอร์ซึ่งให้เครื่องมือทั้งหมดที่พวกเขาต้องการเพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่อาจประสบความสำเร็จ ระบบนี้ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณ การระบุโครงสร้างตลาด และบทบาทของสภาพคล่องในตลาดการเงิน

วัฏจักรของตลาด

วิธีการของ Wyckoff ตีกรอบตลาดเป็นสี่ขั้นตอนซ้ำๆ เหล่านี้คือการสะสม มาร์กอัป การกระจาย และมาร์กดาวน์

การสะสม

ส่วนใหญ่มักจะเห็นในช่วง การสะสมแสดงถึงพื้นที่ที่ผู้เล่นรายใหญ่กำลังสร้างสถานะไปนานก่อนที่ตลาดจะเปิดเผยทิศทางที่แท้จริงแก่ผู้ค้ารายอื่น

มาร์กอัป

เมื่อพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่เพียงพอ ผู้เล่นเหล่านี้จะเริ่มเสนอราคาสูงขึ้น กระตุ้นให้ผู้ค้ารายอื่นกระโดดเข้ามาและผลักดันราคาให้สูงขึ้นไปอีก วงจรการเสริมกำลังตัวเองของผู้ค้าจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมทำให้ราคาพุ่งออกจากช่วงและเริ่มเป็นขาขึ้น โปรดทราบว่ามาร์กอัปอาจมีการสะสมซ้ำหลายครั้งซึ่งจะหยุดชั่วคราวและรวมเข้าด้วยกันก่อนที่จะทะลุสูงขึ้น

การกระจาย

เมื่อราคาถึงเป้าหมายและแรงกดดันในการซื้อจากผู้ค้ารายอื่นลดลง ผู้เล่นรายใหญ่จะเริ่มกระจาย (ขาย) ตำแหน่งของพวกเขาในขณะที่สร้างสถานะขาย อีกครั้งนี้จะดูเหมือนช่วงก่อนที่จะเคลื่อนที่ลงอย่างรวดเร็ว

มาร์คดาวน์

การเลื่อนลงอย่างรวดเร็วนี้เรียกว่าการลดราคา โดยพื้นฐานแล้วมันตรงกันข้ามกับมาร์กอัป: สถาบันการเงินกดราคาลงและสนับสนุนให้เทรดเดอร์เข้าสู่สถานะขายเพื่อเริ่มต้นแนวโน้มขาลง เช่นเดียวกับมาร์กอัป มีขั้นตอนของการกระจายซ้ำที่รวมก่อนที่จะเลื่อนลง

ทำไม Wyckoff Model ถึงใช้งานได้

เพื่อเติมเต็มการซื้อขายขนาดใหญ่ สถาบันการเงินต้องการคู่สัญญาเช่นเดียวกับคนอื่นๆ กล่าวคือ ผู้ขายหากต้องการซื้อ และในทางกลับกัน แต่เมื่อคุณซื้อขายหลายพันล้านดอลลาร์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง คุณจะดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณในราคาที่เหมาะสมโดยไม่เกิด Slippage ได้อย่างไร

เข้าสู่การหยุดการขาดทุนและการฝ่าวงล้อม ผู้เล่น “เงินที่ฉลาด” เหล่านี้รู้ว่ามี Stop Loss ที่สูงกว่าและต่ำกว่าจุดสูงสุด/ต่ำสุดที่เท่ากัน เส้นแนวโน้ม และแนวรับและแนวต้านที่อาจอำนวยความสะดวกในการซื้อขายของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีผู้ค้าที่รอการฝ่าวงล้อม

พวกเขาตระหนักดีว่ามีสภาพคล่องสูงและต่ำกว่าระดับเหล่านี้พร้อมที่จะใช้เพื่อเติมเต็มคำสั่งซื้อของพวกเขา โดยการผลักดันราคาให้ทะลุระดับเหล่านี้และเล่นตามอารมณ์ของผู้ค้าปลีก พวกเขาอาจเข้ามาโดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินหลายล้านดอลลาร์ในการพยายามที่จะได้รับคำสั่งซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน นี่คือแนวคิดพื้นฐานเบื้องหลังทฤษฎี Wyckoff ในฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ คริปโต หุ้น และอื่นๆ

หลักการสำคัญของวิธี Richard D. Wyckoff

มีหลักการพื้นฐานบางประการของระเบียบวิธี Wyckoff ที่มีความสำคัญต่อความเข้าใจของคุณ: มนุษย์ผสมและกฎสามข้อ

คอมโพสิทแมน

มนุษย์ผสมเป็นแนวคิดที่ว่าผู้ค้าควรจินตนาการว่ามีเพียงฝ่ายเดียวที่ควบคุมตลาดและพวกเขาควรศึกษาพวกเขาเช่นนี้ โดยพื้นฐานแล้วเขาเป็น “เงินที่ฉลาด” Wyckoff เชื่อว่า Composite Man วางแผนและดำเนินการซื้อขายอย่างรอบคอบ โดยสนับสนุนผู้ซื้อ (หรือผู้ขาย) หลังจากที่เขาได้รับตำแหน่งที่ใหญ่โตแล้วเท่านั้น

กฎของอุปสงค์และอุปทาน

พูดง่ายๆ ก็คือ หากความต้องการสินทรัพย์มากกว่าอุปทาน ราคาก็จะสูงขึ้น ในทางกลับกัน หากอุปทานของสินทรัพย์มีมากกว่าอุปสงค์ ราคาก็จะลดลง

กฎแห่งเหตุและผล

กฎหมายนี้ระบุว่าพลวัตของอุปสงค์และอุปทานถูกกำหนดโดยเหตุการณ์เฉพาะของ Wyckoff (สาเหตุ) เช่น การสะสมและการกระจาย นอกจากนี้ยังกล่าวว่าผลกระทบหรือการเคลื่อนไหวของราคาเป็นสัดส่วนกับสาเหตุ การสะสมที่เกิดขึ้นในกรอบเวลารายวันจะสร้างผลกระทบที่มีนัยสำคัญมากกว่าหนึ่งอย่างใน 1 นาที เป็นต้น

กฎแห่งความพยายามเทียบกับผลลัพธ์

กฎหมายฉบับนี้กล่าวว่าการเคลื่อนไหวของราคาเป็นผลจากความพยายาม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือปริมาณ หากแนวโน้มขาขึ้นได้รับการสนับสนุนโดยปริมาณที่แข็งแกร่ง มีแนวโน้มว่าจะดำเนินต่อไป ยิ่งไปกว่านั้น หากช่วงการซื้อขายมีปริมาณสูงแต่ยังคงรวมบัญชีไว้ (ผลลัพธ์เล็กน้อย) การกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นอาจกำลังเริ่มต้นขึ้น

แผนผัง Wyckoff

แม้ว่าสิ่งนี้อาจฟังดูเป็นเรื่องที่ต้องทำ แต่ก็ค่อนข้างง่ายที่จะสังเกตเห็นโดยใช้รูปแบบแผนภูมิ Wyckoff ที่ผ่านการทดสอบตามเวลา หากคุณต้องการทดสอบความเข้าใจของคุณเอง คุณสามารถใช้เทอร์มินัล TickTrader กับเราได้ที่ FXOpen ใช้งานได้ฟรีโดยสมบูรณ์ โดยไม่ต้องลงทะเบียน หากคุณไม่ได้วางแผนที่จะเปิดการซื้อขายแต่เพียงต้องการตรวจสอบว่ารูปแบบใดมีลักษณะอย่างไรในแผนภูมิ

โปรดทราบว่าการสะสมและการกระจายของ Wyckoff นั้นเหมือนกันทุกประการ เพียงแค่กลับหัวกลับหาง แนวคิดหลัก จุด และขั้นตอนเหมือนกันทั้งหมด

แบบที่ 1 แผนผัง

การสะสม

เฟส ก

• การสนับสนุนเบื้องต้น (PS): หลังจากราคาลดลง การซื้อจะขัดจังหวะขาลงและทำให้ราคาขยับขึ้นเล็กน้อย ปริมาณเพิ่มขึ้น
• การขาย Climax (SC): นักเทรดระยะยาวมีการหยุดการขาดทุนในขณะที่นักเทรดที่ฝ่าวงล้อมกระโดดระยะสั้น โดยเชื่อว่าแนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไป ที่นี่ Composite Man ดูดซับแรงขาย บางครั้ง SC อาจปล่อยให้ไส้เทียนยาวซึ่งแสดงถึงแรงซื้อ
• แรลลี่อัตโนมัติ (AR): เนื่องจากแรงขายหมดลง คำสั่งซื้อจึงดันราคาขึ้นอย่างง่ายดาย และ Short ออกจากการซื้อขาย ซึ่งโดยทั่วไปจะต่ำกว่า PS โปรดทราบว่าค่าสูงสุดของ AR จะกำหนดขอบเขตบนแรกสำหรับการสะสม
• การทดสอบมัธยมศึกษา (ST): ราคาตกลงจาก AR สู่ระดับต่ำใกล้กับ SC ทำให้เกิด ST สามารถสร้างจุดต่ำสุดที่เท่ากันหรือจบลงด้วยความสูงหรือต่ำกว่า SC เล็กน้อย สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นหลายครั้งทำให้เกิดพื้นที่สนับสนุนที่มองเห็นได้ ปริมาณน่าจะน้อย

เฟส บี

• สัญญาณแห่งความแข็งแกร่งในระยะ B (SOS(b)): หลังจาก ST ราคาสามารถดีดกลับได้สูงกว่า AR ในรูปแบบ SOS(b) สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเสมอไป แต่ถ้าเกิดขึ้น มันจะสร้างขอบเขตบนที่สองของเรา อีกครั้งมันควรจะลดลงต่ำกว่า PS
• การทดสอบรองในระยะ B (ST(b)): นี่เป็นเหตุการณ์ “ชำระบัญชี” ครั้งแรกของการสะสม การเคลื่อนไหวลงอย่างรวดเร็วจะนำ ST และ SC ออกมา ที่นี่ Composite Man แตะที่จุดหยุดการขาดทุนด้านล่าง ST และคำสั่งขายการฝ่าวงล้อมเพื่อเติมเต็มคำสั่งซื้อของเขา สร้างสาเหตุ

เฟส C

• ฤดูใบไม้ผลิ: ตาม ST(b) ราคามีแนวโน้มที่จะทดสอบขอบเขตบนที่หนึ่งและที่สอง แต่ควรจะอยู่ภายในขอบเขตดังกล่าวเสมอ หลังจากทำเช่นนั้น Composite Man จะกดราคาลงเป็นครั้งสุดท้ายที่ต่ำกว่า ST(b) ชำระคำสั่งซื้อใดๆ ที่วางด้านล่างเพื่อสร้าง Spring
• ทดสอบ: หลังจากสร้าง Spring แล้ว Composite Man มักจะทดสอบพื้นที่เพื่อดูว่ามีอุปทานเหลืออยู่หรือไม่ ราคาจะสร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นใกล้กับฤดูใบไม้ผลิ โดยมักจะมีปริมาณที่ต่ำกว่า โปรดทราบว่าสามารถมีการทดสอบได้หลายแบบ

เฟส D

• จุดสนับสนุนสุดท้าย (LPS): หลังจากการทดสอบและสูงขึ้นอีกขาหนึ่ง ราคาจะดึงกลับมาทดสอบอุปทานอีกครั้ง โดยปกติแล้ว LPS จะสูงกว่าการทดสอบครั้งแรกมาก และมักจะเป็นการย้ายครั้งสุดท้ายก่อนที่มาร์กอัปจะเริ่มต้นขึ้น LPS สามารถก่อตัวได้ทั้งก่อนและหลัง SOS ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคา
• สัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่ง (SOS): ที่นี่ ราคาทะลุขอบเขตบนสูงสุดและยืนยันแผนผัง ซึ่งมักจะมีปริมาณที่สูงกว่า ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว LPS สามารถก่อตัวขึ้นหลังจากการฝ่าวงล้อมและถอยกลับในช่วงหรือทดสอบแนวต้านด้านบน หลังจากแบบฟอร์ม SOS มาร์กอัปจะเริ่มต้นและสร้างเอฟเฟกต์ตามที่เห็นในแผนภูมิสะสม Wyckoff ด้านบน

การกระจาย

เฟส ก

• อุปทานเบื้องต้น (PSY): หลังจากแนวโน้มขาขึ้น Composite Man จะเริ่มคลายสถานะของเขา ทำให้ราคาตกลงเล็กน้อย
• ซื้อ Climax (BC): เช่นเดียวกับ SC BC เป็นจุดที่มีแรงซื้อมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่สูง
• แรลลี่อัตโนมัติ (AR): หลังจากซื้อเงินอุดหนุน ราคาจะตกลงมาในรูปแบบ AR ซึ่งมักจะอยู่เหนือ PSY นี่เป็นขอบเขตล่างแรกของเรา
• การทดสอบมัธยมศึกษา (ST): ราคากลับมาที่พื้นที่ BC เพื่อสร้างจุดสูงสุดอีกครั้งโดยปกติจะต่ำกว่า BC ซึ่งสร้างสภาพคล่องสำหรับเฟสในอนาคต ระดับเสียงควรต่ำ

เฟส บี

• สัญญาณของจุดอ่อนในระยะ B (SOW(b)): การเลื่อนลงผ่าน AR ซึ่งบ่งชี้ว่าอุปทานกำลังเข้าสู่ตลาด เช่นเดียวกับ SOS(b) SOW(b) ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป แต่ถ้าเกิดขึ้น จะเกิดขอบเขตล่างที่สองของเรา
• แรงผลักดัน (UT): นี่คือการกระจายเทียบเท่าของ ST(b) จะต้องสูงกว่า ST และอาจนำ BC ออก ที่นี่ Composite Man ใช้การหยุดการขาดทุนระยะสั้นและการเทรดแบบฝ่าวงล้อมเพื่อเติมเต็มคำสั่งขายของเขา

เฟส C

• Upthrust After Distribution (UTAD): UTAD นั้นคล้ายคลึงกับ Spring ของการสะสม หลังจาก UT จะมีการแตะครั้งสุดท้ายในพื้นที่ของสภาพคล่องก่อนที่จะมีการลดราคา
• ทดสอบ: คล้ายกับการสะสม มักจะมีการทดสอบหนึ่งหรือมากกว่าที่ทำใกล้กับ UTAD เพื่อดูว่ามีความต้องการใด ๆ หลงเหลืออยู่หรือไม่

เฟส D

• จุดสุดท้ายของการจัดหา (LPSY): หลังจากราคาลดลง การทดสอบความต้องการขั้นสุดท้ายจะเกิดขึ้น เช่นเดียวกับการสะสม จุดเหล่านี้อาจเกิดขึ้นก่อนหรือหลังสัญญาณแห่งความอ่อนแอ โดยปกติแล้วจะเป็นการเคลื่อนไหวขาขึ้นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มการลดราคา
• สัญญาณแห่งความอ่อนแอ (SOW): ขอบเขตต่ำสุดถูกทำลายเนื่องจากราคาเริ่มยืนยันโครงสร้างขาลง LPSY อื่นสามารถทำได้ แต่นี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการลดราคา

แบบที่ 2 แผนผัง

แผนผัง Wyckoff ประเภท 2 มีส่วนผสมเหมือนกันทั้งหมด เพียงแต่ไม่มี Spring หรือ UTAD คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นั้นเป็นแผนผังประเภทที่ 2 หรือไม่ เพียงรอให้ SOS หรือ SOW เกิดขึ้น หากคุณมี ST และ ST(b) หรือ ST และ UT เพียงตัวเดียว และมาร์กอัปหรือมาร์กดาวน์เริ่มต้นขึ้น คุณจะรู้ว่าเป็นประเภทที่ 2 ซึ่งเห็นได้จากกราฟ Wyckoff ด้านบน ทั้งสองอย่างสามารถแลกเปลี่ยนได้ในลักษณะเดียวกับประเภทที่ 1

กลยุทธ์การซื้อขาย Wyckoff ห้าขั้นตอน

โชคดีสำหรับเรา Wyckoff ได้พัฒนากลยุทธ์ห้าขั้นตอนสำหรับการใช้วิธีการของเขา สิ่งนี้สามารถใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายแลกเปลี่ยน Wyckoff ของคุณเอง

1. กำหนดแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน ประเมินว่าตลาดโดยรวมเป็นขาขึ้นหรือขาลง
2. เลือกตลาดของคุณ ค้นหาคู่ที่มีความสัมพันธ์อย่างมากกับแนวโน้มโดยรวมนี้
3. ค้นหาคู่ที่กำลังอยู่ระหว่างการสะสมหรือการกระจาย
4. กำหนดความพร้อมของทั้งคู่ที่จะย้าย. สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเฟส Wyckoff ของสินทรัพย์และปริมาณ หากเพิ่งเกิด Spring หรือ UTAD คุณสามารถพิจารณาได้
5. ค้นหารายการของคุณ ผู้ค้ามักจะเข้าสู่การทดสอบหรือ LPS/LPSY

วิธี Wyckoff ทำงานหรือไม่

แม้จะมีอายุเกือบหนึ่งศตวรรษ แต่ตรรกะของ Wyckoff ในการเทรดฟอเร็กซ์ได้ช่วยเทรดเดอร์ทั่วโลกในการพัฒนากลยุทธ์การเทรด อาจเป็นพื้นฐานของกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเมื่อรวมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภทอื่นๆ เช่น รูปแบบฮาร์มอนิก ตัวบ่งชี้ และแนวรับ/แนวต้าน คุณอาจลองเปิดบัญชี FXOpen วันนี้เพื่อเริ่มใช้ความรู้ของคุณในการทำงาน